Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai
konsep, perhitungan, dan aplikasi Value at Risk (VaR) serta Stress Testing dalam konteks
manajemen risiko perbankan. Peserta akan mempelajari metode kuantitatif yang
digunakan untuk mengukur risiko pasar, memahami keterbatasan model, dan mampu
menerapkan skenario stres untuk menilai ketahanan bank terhadap kondisi ekstrem
pasar. Materi dikemas secara runtut mulai dari konsep dasar hingga teknik implementasi
yang relevan dengan praktik industri perbankan modern.
Pelatihan ini bersifat interaktif dan aplikatif, dilengkapi studi kasus nyata,
simulasi perhitungan VaR, dan analisis stres testing. Dengan mengikuti pelatihan, peserta
diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu melakukan risk assessment
yang kompleks, mendukung pengambilan keputusan manajemen risiko yang tepat, dan
memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan internasional seperti Basel II dan III.
OBJECTIVE
- Memahami konsep dasar dan prinsip pengukuran risiko pasar menggunakan VaR.
- Menganalisis dan menghitung VaR dengan metode historikal, parametrik, dan simulasi Monte Carlo.
- Mengidentifikasi keterbatasan VaR dan risiko yang tidak tercakup dalam pengukuran standar.
- Mendesain dan menerapkan stress testing untuk berbagai skenario ekstrem pasar.
- Mengintegrasikan VaR dan stres testing ke dalam proses manajemen risiko bank.
- Menyusun laporan risiko yang sesuai dengan praktik industri dan regulasi.
COURSE OUTLINE
A. Pengenalan Risiko Pasar dan VaR
- Definisi risiko pasar dan pentingnya pengukuran risiko.
- Konsep Value at Risk (VaR): arti, tujuan, dan aplikasi dalam perbankan.
- Regulasi terkait VaR: Basel II dan III.
- Perbedaan antara VaR dan ukuran risiko lainnya (Expected Shortfall, CVaR).
B. Metode Perhitungan VaR
1. Metode Historikal
- Menggunakan data historis untuk menghitung distribusi kerugian.
- Kelebihan dan keterbatasan.
2. Metode Parametrik (Variance-Covariance)
- Asumsi distribusi normal.
- Penghitungan VaR portofolio linear.
- Analisis sensitivitas terhadap volatilitas dan korelasi.
3. Metode Simulasi Monte Carlo
- Prinsip simulasi stokastik.
- Generasi skenario risiko.
- Analisis hasil dan interpretasi probabilitas kerugian.
C. Validasi dan Backtesting VaR
- Tujuan backtesting dan validasi model.
- Teknik backtesting: Kupiec Test, Christoffersen Test.
- Penyesuaian model berdasarkan hasil backtesting.
D. Stress Testing Perbankan
- Konsep dan tujuan stress testing.
- Jenis stress testing: skenario historis, hipotetis, dan reverse stress testing.
- Identifikasi faktor risiko utama: suku bunga, kurs, harga saham, dan likuiditas.
- Integrasi hasil stres testing dalam manajemen risiko.
E. Penerapan Praktis dan Studi Kasus
- Simulasi VaR pada portofolio multi-asset.
- Analisis dampak skenario ekstrem terhadap rasio modal dan likuiditas.
- Penyusunan laporan risiko yang sesuai standar regulator.
F. Risiko Terkait dan Keterbatasan
- Model risk, liquidity risk, dan tail risk.
- Perbedaan VaR dengan pendekatan Expected Shortfall.
- Pengelolaan risiko residual dan mitigasi model bias.
G. Integrasi VaR dan Stress Testing dalam Manajemen Risiko Bank
- Penggunaan VaR untuk limit risk dan pengawasan internal.
- Stress testing untuk contingency planning dan capital planning.
- Reporting dan dashboard manajemen risiko.
