Pelatihan Treasury Stress Test untuk Kondisi Pasar Tidak Stabil dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan melakukan analisis risiko likuiditas, pasar, dan kredit yang komprehensif pada portofolio treasury bank di tengah volatilitas pasar. Peserta akan mempelajari metodologi stress test, scenario analysis, dan teknik kuantitatif untuk mengevaluasi dampak ekstrem dari fluktuasi suku bunga, nilai tukar, harga komoditas, serta risiko likuiditas terhadap neraca bank. Fokus utama pelatihan adalah bagaimana mengantisipasi dan memitigasi potensi kerugian secara sistematis dengan pendekatan praktis dan berbasis data.
Selain itu, pelatihan ini menekankan integrasi hasil stress test ke dalam pengambilan keputusan strategis treasury, manajemen risiko, dan kepatuhan regulasi. Peserta akan dilatih menyusun model skenario, menganalisis sensitivitas portofolio, serta membuat rekomendasi mitigasi risiko untuk meningkatkan resilien bank terhadap gejolak pasar. Pendekatan studi kasus dan simulasi real-time memungkinkan peserta menguasai teknik monitoring dan reporting hasil stress test secara profesional dan akurat.
OBJECTIVE
- Memahami konsep, tujuan, dan regulasi stress test pada portofolio treasury bank.
- Mampu merancang skenario stress test yang realistis dan ekstrem untuk pasar tidak stabil.
- Menguasai teknik analisis risiko likuiditas, pasar, dan kredit dalam treasury.
- Mampu menghitung dampak perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas.
- Mengintegrasikan hasil stress test ke dalam strategi mitigasi risiko dan pengambilan keputusan.
- Memahami cara menyusun laporan stress test untuk manajemen dan regulator.
- Mengasah kemampuan praktek simulasi stress test menggunakan data portofolio nyata.
COURSE OUTLINE
- A. Fondasi Treasury dan Risiko Pasar
- Fungsi treasury bank: manajemen likuiditas, funding, ALM, trading book.
- Jenis risiko treasury: market risk, liquidity risk, credit risk, operational risk.
- Peran stress test dalam enterprise risk management.
- B. Kerangka Regulasi dan Standar
- POJK, BI, Basel III terkait stress testing dan capital adequacy.
- Regulasi likuiditas, LCR, NSFR, dan reporting treasury.
- Kepatuhan audit dan governance dalam stress test.
- C. Konsep dan Metodologi Stress Test
- Definisi, tujuan, dan tipe stress test: sensitivity, scenario, reverse stress test.
- Metodologi kuantitatif: historical simulation, Monte Carlo, value-at-risk (VaR).
- Identifikasi faktor risiko utama: suku bunga, FX, equity, commodities.
- D. Penyusunan Skenario Stress Test
- Skenario idiosynkratik vs sistemik.
- Skenario ekstrem vs plausible adverse scenario.
- Integrasi faktor makroekonomi: inflasi, GDP, likuiditas pasar.
- Scenario mapping untuk funding, trading book, balance sheet.
- E. Analisis Dampak Treasury
- Dampak terhadap likuiditas: cash flow projection, liquidity gap analysis.
- Dampak terhadap interest rate risk: NII sensitivity, duration gap, repricing risk.
- Dampak terhadap market risk: FX exposure, equity, commodities, bond portfolio.
- Dampak terhadap credit risk: counterparty default under stressed conditions.
- F. Teknik Kuantitatif dan Alat Analisis
- Sensitivity analysis dan stress-testing matrix.
- VaR dan CVaR untuk portofolio treasury.
- Net interest income (NII) shock analysis.
- Balance sheet simulation & scenario reporting tools.
- G. Mitigasi dan Strategi Treasury
- Hedging interest rate, FX, dan commodities.
- Diversifikasi funding dan liquidity buffers.
- Contingency funding plan (CFP) dan early warning indicators.
- Action plan berdasarkan skenario ekstrem.
- H. Integrasi dengan Pengambilan Keputusan
- Penggunaan hasil stress test untuk capital planning dan risk appetite.
- Koordinasi Treasury-Risk-ALCO dalam strategi mitigasi.
- Prioritas mitigasi berdasar exposure dan impact scoring.
- Reporting hasil stress test untuk manajemen dan regulator.
- I. Monitoring, Review, dan Continuous Improvement
- Siklus stress test: periodicity, review, backtesting.
- Updating model dan skenario sesuai perkembangan pasar.
- Lessons learned dan documentation best practices.
- J. Studi Kasus & Simulasi Praktis
- Analisis portofolio treasury bank di pasar volatile.
- Simulasi skenario ekstrem suku bunga, FX, dan likuiditas.
- Workshop: menghitung impact, rekomendasi mitigasi, penyusunan laporan.
- Review dan diskusi hasil simulasi untuk decision-making.
