Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran analitik treasury dalam mengelola likuiditas dan memitigasi risiko pasar. Peserta akan dibekali keterampilan praktis dalam memanfaatkan data keuangan, model prediktif, serta teknik analisis risiko untuk mendukung pengambilan keputusan strategis di lingkungan treasury. Materi disusun secara runtut agar peserta mampu mengintegrasikan analitik ke dalam proses treasury sehari-hari.
Pelatihan menekankan pada penerapan metode kuantitatif dan tools modern, termasuk analisis time series, simulasi stres, dan prediksi aliran kas. Peserta juga akan memahami cara mengukur risiko pasar, menghitung exposure terhadap perubahan suku bunga dan valuta asing, serta menyusun laporan prediksi likuiditas yang akurat dan actionable. Program ini cocok untuk treasury analyst, risk manager, finance controller, maupun profesional yang ingin meningkatkan keahlian analitik di bidang keuangan.
OBJECTIVE
- Memahami konsep dasar dan lanjutan treasury analytics dalam manajemen likuiditas dan risiko pasar.
- Menguasai teknik analisis data keuangan untuk prediksi aliran kas dan kebutuhan likuiditas.
- Mampu mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko pasar seperti suku bunga, FX, dan kredit.
- Menerapkan model prediktif dan simulasi stres untuk perencanaan treasury yang lebih akurat.
- Menyusun laporan treasury analytics yang informatif dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan strategis.
COURSE OUTLINE
- 1. Pengenalan Treasury Analytics
- Definisi treasury analytics dan peranannya dalam manajemen likuiditas dan risiko pasar.
- Struktur treasury modern dan fungsi utama: cash management, funding, risk management.
- Perbedaan analisis tradisional vs analitik berbasis data.
- 2. Analisis Likuiditas
- Teknik pengukuran likuiditas: cash ratio, current ratio, operating cash flow.
- Forecasting aliran kas: metode historical, rolling forecast, scenario-based forecasting.
- Cash pooling dan manajemen intraday liquidity.
- 3. Analisis Risiko Pasar
- Pengenalan risiko pasar: suku bunga, valuta asing, komoditas.
- Sensitivitas dan exposure: delta, duration, FX gaps.
- Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) untuk treasury.
- 4. Prediksi Likuiditas dengan Treasury Analytics
- Model prediksi aliran kas: regresi, time series, machine learning.
- Integrasi data internal dan eksternal untuk forecasting.
- Scenario analysis dan stress testing untuk antisipasi kebutuhan likuiditas ekstrem.
- 5. Pengukuran dan Mitigasi Risiko Pasar
- Hedging: penggunaan derivatif untuk suku bunga dan FX risk.
- Simulasi skenario: interest rate shock, FX shock, dan dampaknya pada portofolio.
- Monitoring exposure dan limit setting secara real-time.
- 6. Reporting dan Dashboard Treasury
- Menyusun dashboard prediksi likuiditas dan risiko pasar.
- Visualisasi data untuk pengambilan keputusan cepat.
- Key performance indicators (KPIs) dan risk metrics untuk treasury reporting.
- 7. Studi Kasus dan Implementasi
- Analisis kasus nyata prediksi likuiditas dan risiko pasar.
- Praktik penggunaan tools analytics: Excel, Python, atau software treasury.
- Penarikan insight strategis untuk keputusan treasury berbasis data.
