Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai Transaksi treasury yang mencakup kegiatan di pasar valuta asing (forex), portofolio Trading dan Available for Sale (AFS), serta operasional di pasar uang dan pasar modal. Peserta akan memperoleh pengetahuan teknis dan strategis dalam mengelola aset dan kewajiban bank melalui berbagai instrumen keuangan, sekaligus memahami risiko serta regulasi yang terkait.
Pendekatan pelatihan bersifat interaktif, dengan kombinasi antara teori, studi kasus, dan simulasi transaksi. Pelatihan ini dirancang untuk staf treasury, analis portofolio, manajer risiko, serta pihak terkait lainnya di industri perbankan yang ingin meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan aset keuangan dan pengambilan keputusan investasi.
Peserta diharapkan mampu memahami fungsi strategis unit treasury dalam menjaga stabilitas keuangan bank, serta mengoptimalkan hasil investasi dengan tetap mematuhi kerangka regulasi dan prinsip kehati-hatian.
OBJECTIVE
- Memahami proses perhitungan kurs dan mekanisme penetapan harga transaksi FX.
- Merancang dan menerapkan strategi lindung nilai (hedging) untuk mengelola risiko nilai tukar.
- Mengidentifikasi risiko pasar dan strategi mitigasinya menggunakan alat seperti Value at Risk (VaR), stress testing, dan scenario analysis.
- Menjelaskan klasifikasi aset keuangan (Trading, AFS, HTM) dan perlakuan akuntansinya, termasuk dampak terhadap laporan laba rugi dan OCI.
- Melakukan pencatatan jurnal akuntansi atas transaksi surat berharga dan FX.
- Mengelola gap likuiditas, maturity mismatch, dan menyusun strategi pengelolaan likuiditas jangka pendek.
- Melakukan penilaian risiko dan analisis imbal hasil dalam pengambilan keputusan investasi di pasar uang dan pasar modal.
- Merancang portofolio surat berharga berdasarkan konsep durasi dan sensitivitas suku bunga (duration & convexity).
- Memahami dan menyusun pelaporan ILAAP dan IRRBB sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko treasury.
- Melakukan transaksi FX antar bank dan dengan nasabah, termasuk strategi squaring posisi dan pembukuan pendapatannya.
- Menentukan counterparty yang layak, menetapkan limit, dan melaporkan perkembangan transaksi secara berkala.
- Menguasai mekanisme transaksi DNDF dan FX Swap dengan Bank Indonesia.
- Berpartisipasi aktif dalam simulasi dan studi kasus transaksi treasury untuk meningkatkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan.
COURSE OUTLINE
- Portofolio Surat Berharga & Akuntansi Keuangan
- Perhitungan kurs dan penetapan harga.
- Strategi hedging nilai tukar.
- Risiko nilai tukar dan pengelolaannya.
- Regulasi terkait transaksi valas (BI & OJK).
- Transaksi valuta asing (Forex) antar bank dan dengan nasabah serta proses squaring.
- Cara menghitung dan menentukan kurs pada saat transaksi FX.
- Cara menentukan posisi yang harus diambil saat melakukan transaksi FX.
- Pembukuan dan pengakuan pendapatan transaksi FX.
- Mekanisme Transaksi DNDF dan FX Swap dengan Bank Indonesia.
- Portofolio Surat Berharga & Akuntansi Keuangan
- Portofolio Surat Berharga: Trading dan AFS (Available for Sale).
- Klasifikasi aset keuangan: Trading, AFS, HTM (Held to Maturity).
- Perlakuan akuntansi dan valuasi:
- Mark-to-market vs amortisasi.
- Dampak terhadap laporan laba rugi dan OCI (Other Comprehensive Income).
- Pengakuan keuntungan/kerugian (realized & unrealized gain/loss).
- Contoh transaksi dan pencatatan jurnal akuntansi.
- Likuiditas & Pasar Uang
- Strategi pengelolaan likuiditas jangka pendek.
- Risiko kredit dan counterparty dalam pasar uang.
- Praktik pengelolaan gap likuiditas dan maturity mismatch.
- Strategi seleksi dan penilaian kelayakan atas bank yang berpotensi untuk dijadikan counterparty.
- Strategi penetapan counterparty limit.
- Pelaporan kegiatan dan perkembangan transaksi dengan counterparty.
- Investasi & Pasar Modal
- Penilaian risiko dan imbal hasil investasi.
- Strategi portofolio dalam pengelolaan surat berharga.
- Konsep durasi dan sensitivitas suku bunga (duration & convexity).
- Manajemen Risiko Treasury
- Manajemen Risiko Treasury.
- Alat pengukuran dan mitigasi risiko:
- Value at Risk (VaR).
- Limit exposure.
- Stress Testing.
- Scenario Analysis.
- Simulasi, Evaluasi & Studi Kasus
- Studi kasus dan simulasi transaksi treasury.
- Studi kasus transaksi forex dan hedging.
- Simulasi pengelolaan portofolio Trading dan AFS.
- Latihan pengelolaan posisi likuiditas harian.
- Simulasi pengambilan keputusan investasi di pasar uang dan modal.
- Pelaporan Treasury
- Laporan Internal Liquidity Adequacy Assessment (ILAAP).
- Laporan Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB).
- Penentuan Kurs untuk proses revaluation/mark to market & pembukuan internal Bank.
- Transaksi valuta asing (Forex) Antar Bank dan Juga dengan Nasabah serta proses squaring.
- Strategi seleksi dan penilaian kelayakan atas bank yang berpotensi untuk dijadikan counterparty.
- Strategi penetapan Counterparty Limit.
- Pelaporan kegiatan dan perkembangan transaksi dengan counterparty.
- Cara menghitung dan menentukan kurs pada saat transaksi FX.
- Cara menentukan posisi yang harus diambil saat melakukan transaksi FX.
- Pembukuan dan pengakuan pendapatan transaksi FX.
- Mekanisme Transaksi DNDF dan FX Swap dengan Bank Indonesia.
- Uji pemahaman dan evaluasi akhir
- Review materi inti.
- Ujian akhir / kuis pemahaman.
- Diskusi kelompok atau presentasi hasil studi kasus.
