Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai
konsep, metodologi, dan implementasi stress testing yang sesuai dengan karakteristik
bisnis Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Peserta akan mempelajari bagaimana
mengidentifikasi sumber kerentanan BPR, menyusun skenario risiko yang relevan, serta
menghitung dampak dari berbagai guncangan ekonomi, kredit, likuiditas, maupun risiko
pasar terhadap tingkat kesehatan BPR. Pelatihan ini mengadopsi standar praktik terbaik
pengawasan risiko perbankan dan metodologi kuantitatif yang disesuaikan dengan
kapasitas BPR agar dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
Selain aspek teknis, pelatihan ini memberikan wawasan mengenai bagaimana
hasil stress testing digunakan untuk pengambilan keputusan strategis termasuk
penetapan risk appetite, penyusunan rencana kontinjensi, dan penguatan tata kelola
risiko. Studi kasus yang disajikan akan memperlihatkan bagaimana stress testing dapat
mengantisipasi potensi krisis likuiditas, penurunan kualitas kredit, hingga tergerusnya
modal inti akibat gejolak ekonomi. Dengan pendekatan komprehensif ini, peserta akan
mampu membangun kerangka stress testing yang kuat untuk meningkatkan ketahanan
finansial dan keberlanjutan BPR.
OBJECTIVE
- Memahami konsep dasar dan urgensi stress testing bagi BPR.
- Mampu mengidentifikasi risiko utama BPR yang relevan untuk stress testing.
- Menguasai teknik penyusunan skenario risiko yang realistis dan ekstrem.
- Menganalisis dampak stres terhadap modal, likuiditas, kredit bermasalah, dan profitabilitas.
- Melakukan perhitungan kuantitatif stress testing menggunakan pendekatan sederhana hingga kompleks.
- Menginterpretasikan hasil stress testing sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.
- Menyusun rekomendasi dan rencana mitigasi risiko berdasarkan hasil stres.
- Membangun kerangka stress testing yang terintegrasi dengan manajemen risiko BPR.
COURSE OUTLINE
A. Pengantar Stress Testing untuk BPR
- Konsep dasar stress testing dan peranannya dalam risk management
- Karakteristik BPR: profil risiko, keterbatasan modal, dan sensitivitas terhadap guncangan ekonomi
- Regulasi dan ekspektasi pengawasan (prudent banking practice)
B. Identifikasi Risiko Utama BPR
- Risiko kredit: NPL, penurunan kualitas kredit, kolateral, konsentrasi debitur
- Risiko likuiditas: mismatch pendanaan, ketergantungan deposito jatuh tempo pendek
- Risiko pasar: sensitivitas terhadap perubahan suku bunga
- Risiko operasional dan faktor eksternal sebagai pemicu stres
C. Metodologi Stress Testing
- 1. Skenario What-If
Menguji dampak perubahan variabel tunggal (mis. kenaikan NPL 3–5%) - 2. Skenario Sensitivitas
Analisis sensitivitas terhadap suku bunga, LDR, NIM, pendanaan - 3. Skenario Multivariat
Kombinasi guncangan simultan: kredit + likuiditas + suku bunga - 4. Reverse Stress Testing
Menentukan kondisi ekstrem yang dapat menyebabkan kegagalan BPR
D. Penyusunan Skenario Stres
- Parameter makro dan mikro yang mempengaruhi BPR
- Menentukan tingkat keparahan (mild, moderate, severe)
- Mengukur relevansi skenario terhadap profil risiko BPR
- Penggunaan data historis dan judgmental approach
E. Pengukuran Dampak Stres
- 1. Risiko Kredit
Simulasi peningkatan NPL
Dampak pada pencadangan (CKPN), profitabilitas, dan modal - 2. Risiko Likuiditas
Dampak penarikan dana mendadak (cash-out shock)
Penilaian kecukupan likuiditas dan sumber pendanaan alternatif - 3. Risiko Pasar
Dampak perubahan suku bunga terhadap NIM, pendapatan bunga, dan sensitivitas aset-liabilitas - 4. Dampak pada Permodalan
Pengaruh stres terhadap CAR dan modal inti
Analisis daya tahan (capital adequacy under stress)
F. Analisis dan Interpretasi Hasil
- Membaca hasil simulasi dan menentukan titik rentan
- Mengidentifikasi area risiko tertinggi
- Menilai kemampuan BPR bertahan terhadap guncangan
- Menghubungkan hasil stres dengan strategi bisnis
G. Tindak Lanjut dan Rekomendasi
- Penyusunan mitigasi risiko kredit, likuiditas, dan pasar
- Penguatan modal dan strategi pendanaan
- Penerapan limit, early warning indicators, dan risk appetite alignment
- Integrasi hasil stres dalam rencana kontinjensi (Contingency Funding Plan)
H. Dokumentasi dan Pelaporan Stress Testing
- Penyusunan laporan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
- Format pelaporan yang efektif dan analitis
- Menyampaikan opsi strategis berbasis hasil stres
I. Studi Kasus dan Simulasi
- Stress testing peningkatan NPL dan dampaknya terhadap CAR
- Simulasi likuiditas saat terjadi penarikan dana besar
- Skenario kombinasi stres: kredit + likuiditas + suku bunga
- Penyusunan mini-report stres secara end-to-end
