Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi valuta asing (valas) dan proteksi mata uang bagi institusi perbankan. Peserta akan mempelajari konsep dasar hingga teknik lanjutan dalam mengelola risiko nilai tukar, termasuk penggunaan instrumen derivatif seperti forward, swap, dan opsi. Dengan pendekatan studi kasus nyata, peserta akan mampu merancang strategi valas yang efektif, mengurangi potensi kerugian, dan meningkatkan kinerja finansial bank.
Selain itu, pelatihan ini membahas bagaimana bank dapat menyesuaikan portofolio valuta asingnya sesuai dengan profil risiko dan eksposur operasional. Peserta juga akan dilatih untuk menganalisis pasar valas global, memahami faktor makroekonomi yang memengaruhi kurs, serta memanfaatkan hedging untuk melindungi aset dan kewajiban dalam berbagai scenario pasar. Pelatihan ini menekankan praktik yang aplikatif sehingga ilmu yang didapatkan dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan risiko mata uang di bank.
OBJECTIVE
- Memahami konsep dasar dan lanjutan valuta asing dalam konteks perbankan.
- Mampu mengidentifikasi dan mengukur risiko mata uang yang dihadapi bank.
- Menguasai strategi hedging dan proteksi mata uang menggunakan berbagai instrumen derivatif.
- Mampu merancang kebijakan manajemen risiko valas sesuai profil risiko bank.
- Mengetahui faktor makroekonomi dan geopolitik yang memengaruhi pergerakan kurs.
- Meningkatkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan dalam transaksi valas.
COURSE OUTLINE
- A. Dasar-Dasar Valuta Asing (Valas) dan Pasar Mata Uang
- Pengertian valas dan fungsi mata uang asing dalam perbankan.
- Struktur pasar valas: spot, forward, swap, dan opsi.
- Faktor yang memengaruhi nilai tukar: ekonomi, politik, dan sentimen pasar.
- B. Manajemen Risiko Mata Uang di Bank
- Jenis risiko valas: risiko transaksi, risiko translasi, dan risiko ekonomi.
- Identifikasi dan pengukuran eksposur mata uang.
- Analisis sensitivitas terhadap perubahan kurs.
- C. Strategi Proteksi Mata Uang (Hedging)
- Konsep hedging: tujuan dan prinsip dasar.
- Instrumen hedging: forward contract, currency swap, options, dan futures.
- Strategi proteksi jangka pendek dan jangka panjang.
- Studi kasus implementasi hedging di bank.
- D. Strategi Valas untuk Optimalisasi Portofolio Bank
- Teknik arbitrase dan spekulasi yang aman.
- Manajemen likuiditas mata uang asing.
- Diversifikasi portofolio valas untuk mitigasi risiko.
- E. Analisis Pasar dan Faktor Eksternal
- Analisis fundamental: suku bunga, inflasi, neraca perdagangan.
- Analisis teknikal: tren, support-resistance, dan pola chart.
- Dampak geopolitik dan kebijakan bank sentral pada kurs.
- F. Kebijakan Internal dan Kepatuhan Regulasi
- Penyusunan kebijakan manajemen risiko valas bank.
- Regulasi perbankan terkait transaksi valuta asing.
- Pengawasan dan pelaporan risiko valas kepada otoritas.
- G. Praktik dan Studi Kasus
- Simulasi hedging untuk transaksi nyata.
- Analisis skenario risiko pasar.
- Evaluasi hasil strategi valas dan proteksi yang diterapkan.
