DESCRIPTION
Tekanan likuiditas, perencanaan kontingen dan manajemen neraca keuangan saling berhubungan erat dan harus digunakan secara bersama-sama. Kemampuan untuk menunjukan cakupan intstitusi yang spesifik, sistemik dan gabungan skenario berdasarkan stress test adalah komponen yang sangat penting demi kesuksesan industri keuangan global sekarang ini.
Stress test dapat dilakukan secara internal oleh bank secara internal sebagai bagian dari manajemen resiko mereka, atau otoritas pengawas sebagai bagian dari peraturan pengawasan dari sektor perbankan. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi titik-titik kelemahan dalam sistem perbankan pada tahap awal, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil sejak dini.
OBJECTIVE
- Peserta memahami konsep dan metodologi stress test pada bank
- Peserta memahami metode stress test pada market dan liquidity risk exposure
- Peserta memahami metode stress test pada credit dan operational risk exposure
- Peserta mampu men-benchmark proses pada sistem perbankan
- Peserta mampu mempraktekan teknik-teknik stress test
- Peserta mampu merancang dan menganalisa skenario dalam mengelola resiko secara efektif
COURSE OUTLINE
- Pengetahuan Stress Test
- Teknik-teknik Stress Test
- Sensitivitas vs Analisis Skenario
- Analisis Faktor-faktor Resiko
- Pengetahuan Value at Risk Model (VaR)
- Skenario Simulasi pada Yield Curve under Stress
- Model Stress Test pada Market Risk Exposure
- Model Stress Test pada Liquidity Risk Exposure
- Model Stress Test pada Credit Risk Exposure
- Model Stress Test pada Operational Risk Exposure
- Stress Test pada Interest Rate Risk on Banking Book (IRRBB)
METHOD
- Presentation
- Discussion
- Case study
