Silabus Category: ATMR

DESCRIPTION Dalam dokumen Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks yang merupakan amandemen dari Basel Capital Accord 1988, Basel Committee on Banking Supervision (Committee) merekomendasikan 2 pendekatan untuk mengukur Risiko Pasar dalam perhitungan kecukupan modal, yaitu Metode Standar (Standard Method) dan Model Internal (Internal Model). Metode Standar menawarkan pendekatan pengukuran Risiko Pasar serta perhitungan kecukupan modal yang terstandardisir untuk seluruh Bank. Sementara itu, opsi bagi Bank untuk menerapkan Model Internal yang disediakan Committee dimaksudkan untuk memberi keleluasaan bagi Bank untuk menggunakan metode pengukuran risiko yang dikembangkan dari model-model pengelolaan risiko internal (Internal Risk Management Models) dalam menghitung kebutuhan modal. Meskipun metode pengukuran risiko disetiap Bank berbeda, namun perbandingan antara satu model dengan model lainnya dapat dilakukan karena proses kualifikasi penggunaan Model Internal menggunakan kriteria yang sama. Bank yang berencana menerapkan Model Internal wajib memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dan wajib memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas. Penggunaan Model Internal oleh Bank diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko mengingat Model Internal merupakan pendekatan pengukuran risiko yang lebih baik dalam konteks manajemen risiko maupun perhitungan KPMM karena lebih bersifat sensitif terhadap risiko (risk sensitive). COURSE OUTLINE Materi training yang tercakup, antara lain : PENGGUNAAN MODEL INTERNAL DALAM PERHITUNGAN KPMM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR Persyaratan Umum Persyaratan Kualitatif Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Manajemen Risiko Pasar Unit Pengendalian Risiko Pasar Sistem Pengukuran Risiko Pasar Kepatuhan dan Dokumentasi Validasi Internal Audit Internal Persyaratan Kuantitatif Perhitungan Beban Modal (Capital Charge) Harian Faktor Skala (Scaling Factor) : Faktor Multiplikasi (Multiplication Factor) & Faktor Tambahan (Plus Factor) Perhitungan KPMM Spesifikasi Faktor-Faktor Risiko Pasar Risiko Suku Bunga Risiko Nilai Tukar (termasuk Emas) Risiko Ekuitas Risiko Komoditas Penerapan Back Testing Kerangka Back Testing Interpretasi Hasil Back Testing Laporan Hasil Back Testing Penerapan stress Testing Kerangka Stress Testing Laporan Hasil Stress Testing PROSES PERSETUJUAN PENGGUNAAN MODEL INTERNAL  OLEH BANK INDONESIA Kriteria Penilaian Pengujian Pengukuran Risiko terhadap Portofolio Persetujuan Penggunaan Model Internal INFORMASI DAN DOKUMEN DALAM PERMOHONAN PENGGUNAAN MODEL INTERNAL PELAPORAN Skenario Perubahan Suku Bunga Rupiah Skenario Perubahan Nilai Tukar Skenario Perubahan Harga Saham di Pasar Domestik Skenario Perubahan Harga Komoditas di Pasar Domestik Skenario Perubahan untuk Posisi Option Skenario untuk Eksposur Risiko Lainnya METHOD Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test

DESCRIPTIONRisiko Pasar merupakan salah satu risiko yang diperhitungkan Bank dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Oleh karena itu, sebagaimana telah diatur dalam POJK KPMM Bank Umum, Bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Pasar dalam perhitungan KPMM dengan menggunakan:• Metode Standar (Standard Method); dan/atau;• Model Internal (Internal Model).Untuk penerapan tahap awal, bagi Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK KPMM Bank Umum,perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar dilakukan dengan menggunakan Metode Standar (Standard Method).Perhitungan Risiko Pasar mencakup perhitungan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar termasuk risiko perubahan harga option. Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam POJK KPMM Bank Umum, wajib memperhitungkan Risiko Pasar. Bagi Bank yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki Perusahaan Anak yang terekspos risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas, selain memperhitungkan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar, perhitungan Risiko Pasar juga memperhitungkan risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas COURSE OUTLINE• Perhitungan Risiko Suku Bunga• Perhitungan Risiko Nilai TukarPerhitungan risiko nilai tukar dilakukan terhadap posisi valuta asing dalam Trading Book dan Banking Book yang terekspos risiko nilai tukar.• Perhitungan Risiko EkuitasPerhitungan risiko ekuitas meliputi perhitungan risiko spesifik dan risiko umum.• Perhitungan Risiko KomoditasPerhitungan risiko komoditas bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan dalam Trading Book dan Banking Book yang terekspos risiko komoditas.• Tata Cara Perhitungan Beban ModalTata cara perhitungan beban modal untuk risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan/atau risiko komoditas• Tata Cara PelaporanLaporan yang terkait dengan penggunaan Metode Standar dalam perhitungan KPMM Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar, disampaikan secara bulanan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. METHOD• Pre-test• Presentation• Discussion• Case study• Post-test