COUNTERPARTY CREDIT RISK ANALYSIS : Best Practice Melakukan Analisa Counterparty yang disertai dengan Worksheet Perhitungan Limit Counterparty
DESCRIPTIONKondisi ekonomi global tahun 2018 memasuki fase yang cukup menantang. Normalisasi suku bunga The Fed yang hampir dipastikan akan melanjutkan kenaikan suku bunga menandai momentum hike rate yang secara multiplier effect akan dirasakan juga sampai ke emerging market. Peran Treasury semakin strategis untuk mengawal kebutuhan likuiditas bank dan sebagai business unit yang diharapkan memberikan sumbangsih terhadap profitabilitas bank.Keberadaan counterparty, menjadi salah satu key success factors dalam mendorong kapabilitas treasury. Memiliki counterpart yang capable dan kuat dari sisi permodalan membuat Bank semakin mampu memitigasi risiko treasury terutama terkait dengan risiko likuiditas. Countrerparty Limit adalah penetapan jumlah maksimum trading kepada counterparty atas dasar analisa risiko yang mungkin terjadi seperti Bank Risk, Liquidity Risk, Interest rate Risk, Country Risk dan sebagainya. Pertimbangan dalam menetapkan limit ini dipengaruhi pula oleh bonafiditas, volume usaha counterparty, past performance dan adanya Reciprocal Business dari counterparty yang bersangkutan. OBJECTIVEMembangun pemahaman peserta tentang konsep Counterparty Limit Analysis meliputi beberapa hal sebagai berikut :• Ketentuan-ketentuan (BMPK, PBI, POJK, dll) yang terkait alokasi limit counterpart• Langkah – langkah pembukaan hubungan koresponden• Pelaksanaan verifikasi data termasuk melakukan courtesy visit• Penentian potensi bisnis melalui pembuatan Tactical Account Planning• Penentuan hubungan korespondensi• Penetapan counterparty limit• Money Market Line• Forex Line• Commercial Line• Funding Line• Financial Institution FI• Depository Correspondent Management COURSE OUTLINE Management counterparty Tactical account planning Depository correspondent management Pengelolaan nostro – vostro Financial institution (fi) management Analisa Kondisi bisnis dan kinerja keuangan koresponden Analisa Resiprositas bisnis Pengelolaan counterparty limit Counterparty limit analysis Counterparty line Money market line Forex line Trade line Funding line METHOD• Pre-test• Presentation• Discussion• Case study• Post-test
