Di tengah dinamika global dan volatilitas pasar keuangan, industri perbankan
syariah dituntut untuk menerapkan praktik manajemen risiko yang efektif dan sesuai
prinsip syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional, bank syariah memiliki
eksposur risiko yang khas seperti risiko syariah, risiko pembiayaan berbasis bagi hasil,
dan risiko reputasi terkait kepatuhan syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman
yang mendalam mengenai kerangka manajemen risiko dan teknik stress testing yang
dirancang khusus untuk konteks perbankan syariah.
Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang
pengelolaan risiko di bank syariah, serta bagaimana melakukan stress testing sebagai alat
mitigasi dan antisipasi terhadap skenario ekonomi yang ekstrem.
OBJECTIVE
- Memahami prinsip dasar manajemen risiko dalam konteks perbankan syariah.
- Mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang relevan bagi bank syariah, termasuk risiko syariah.
- Menerapkan kerangka manajemen risiko berbasis pendekatan syariah dan regulasi OJK/BI.
- Mengembangkan metodologi stress testing yang sesuai dengan karakteristik produk dan model bisnis bank syariah.
- Menganalisis hasil stress testing untuk pengambilan keputusan manajerial.
- Mematuhi prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam penerapan manajemen risiko.
COURSE OUTLINE
- Konsep Dasar Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah
- Perbedaan manajemen risiko di bank syariah vs konvensional
- Prinsip kehati-hatian dan maqashid syariah dalam pengambilan risiko
- Jenis-jenis Risiko dalam Perbankan Syariah
- Risiko pembiayaan (credit risk)
- Risiko pasar (market risk)
- Risiko likuiditas
- Risiko operasional
- Risiko syariah (non-compliance risk)
- Risiko reputasi
- Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi (Integrated Risk Management Framework)
- Three lines of defense
- Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan risiko
- Regulasi OJK & BI terkait manajemen risiko di bank syariah
- Stress Testing dalam Konteks Perbankan Syariah
- Definisi dan tujuan stress testing
- Teknik dan model stress testing (scenario analysis, sensitivity analysis)
- Pemilihan variabel dan skenario yang sesuai
- Integrasi hasil stress test ke dalam strategi manajemen risiko
- Studi Kasus dan Simulasi Stress Testing
- Simulasi dampak krisis ekonomi terhadap portofolio pembiayaan syariah
- Evaluasi ketahanan modal dan likuiditas
- Diskusi kelompok & best practices
- Penerapan Teknologi dan Digitalisasi dalam Risk Management
- Penggunaan data analytics dan AI dalam risk profiling
- Pemantauan risiko secara real-time
