Di dunia perbankan yang sarat dengan eksposur risiko—mulai dari risiko kredit, pasar, operasional, hingga risiko likuiditas—kemampuan melakukan Risk Assessment dan Analisis Risiko Kuantitatif menjadi kompetensi inti yang wajib dimiliki oleh para profesional perbankan. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengukur risiko-risiko utama dalam aktivitas perbankan, sekaligus menyusun langkah mitigasi berbasis data dan model statistik.
Selain pemahaman dasar mengenai manajemen risiko perbankan, peserta juga akan mempelajari penggunaan pendekatan kuantitatif seperti Value at Risk (VaR), Stress Testing, Expected Loss (EL), dan analisis sensitivitas untuk mengukur besaran risiko secara terukur dan objektif. Pelatihan ini dirancang dengan kombinasi antara teori, studi kasus, dan latihan praktis, sehingga cocok bagi analis risiko, manajer kredit, auditor internal, dan semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan berbasis risiko di lingkungan bank.
OBJECTIVE
- Melaksanakan proses risk assessment sistematis (identifikasi, analisis, evaluasi).
- Menentukan probabilitas dan dampak menggunakan teknik yang tepat.
- Menggunakan metode kuantitatif: VaR, stres test, simulasi Monte Carlo, sensitivitas.
- Menganalisis hasil dan menghubungkannya dengan strategi mitigasi.
- Menyajikan dan mengkomunikasikan hasil analisis kepada manajemen.
- Mengintegrasikan analisis kuantitatif ke dalam kebijakan risiko dan pengambilan keputusan.
COURSE OUTLINE
1. Pengantar Risk Assessment
- Tahapan: identifikasi, analisis, evaluasi, monitoring
- Metode kualitatif vs kuantitatif
- Prinsip-prinsip validitas, keandalan, dan materialitas
2. Identifikasi dan Klasifikasi Risiko
- Daftar risiko bank (kredit, pasar, likuiditas, operasional, reputasi)
- Teknik workshop, brainstorming, risk register
- Pemetaan risiko ke proses bisnis
3. Penilaian Probabilitas & Dampak
- Skala risiko dan matriks risiko
- Distribusi probabilitas (uniform, normal, lognormal, dll)
- Metode estimasi (historis, analogi, benchmarking)
4. Metode Kuantitatif Risiko
- Value-at-Risk (VaR) — metode variance-covariance, historical simulation, Monte Carlo
- Sensitivitas dan stress testing
- Simulasi Monte Carlo dan scenario analysis
- Credit metrics dan model distribusi default
5. Analisis & Interpretasi Hasil
- Membaca output: probabilitas kerugian, eksposur, tail risk
- Keterbatasan model dan asumsi
- Validasi dan backtesting
6. Integrasi ke Mitigasi & Kebijakan
- Menentukan capital buffer berdasarkan risiko
- Rencana mitigasi: hedging, limit, diversifikasi
- Setting risk appetite dan toleransi
7. Pelaporan & Komunikasi Risiko
- Format laporan (dashboard, grafik, tabel)
- Penyajian ke komite risiko/manajemen
- Governance penggunaan hasil analisis
