Mengacu pada SE OJK terbaru terkait pedoman penerapan manajemen risiko dan pengukuran risiko dengan pendekatan standar untuk risiko suku bunga dalam banking book (Interest Rate Risk in the Banking Book – IRRBB), bank wajib melakukan pengukuran menggunakan pendekatan Net Interest Income (NII) dan Economic Value of Equity (EVE).
Bank juga wajib memasukkan hasil perhitungan IRRBB dalam proses penilaian kecukupan modal secara internal atau Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). Bank juga wajib melakukan outlier test dengan membandingkan antara nilai ΔEVE maksimal berdasarkan 6 (enam) skenario shock suku bunga dengan 15% (lima belas persen) modal Tier 1, termasuk menurunkan eksposur IRRBB.
OBJECTIVE
- Mampu melakukan perhitungan IRRBB berbasis Ms.Excel menggunakan metode NII dan EVE.
- Meningkatkan pemahaman peserta terkait dampak interest rate shock scenario.
- Meningkatkan pemahaman dampak terhadap pendapatan dan modal.
- Memahami prinsip implementasi IRRBB, baik dalam konteks manajemen risiko maupun pelaporan.
COURSE OUTLINE
- Regulasi, Prinsip, dan Pilar Interest Rate Risk
- Prinsip Dasar Pemisahan Kebijakan: Manajemen Risiko IRRBB dibandingkan Risiko Pasar
- Metode Standar Pengukuran IRRBB – NII – EVE
- Standar BASEL: Pemetaan Arus Kas berdasarkan Kontraktual dan Opsi dalam 19 (Sembilan Belas) Skala Waktu, Stress Test Suku Bunga dengan Enam Skenario Shock Suku Bunga
- Kalkulasi Menggunakan Metode NII
- Placement of Cash Flow on a Time Bucket
- Repricing Gap Analysis and NII Analysis
- Calculate Redemption and Prepayment & How to use Dependent Scenario
- Calculate Two Scenarios for NII Method
- How to Calculate Projected NII
- Calculation ∆NII and Compare to Projected NII
- Kalkulasi Menggunakan Metode EVE – Interest Calculation and Slotting for EVE Analysis With and Without Margin
- Kalkulasi menggunakan Enam Skenario
- Kalkulasi ∆ EVE dan Perbandingan terhadap Tier 1 Capital
