Dalam menghadapi tantangan industri perbankan yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, penting bagi setiap bank untuk memiliki kemampuan dalam menyusun strategi pemulihan yang komprehensif dan terukur. Salah satu instrumen utama yang diwajibkan oleh regulator seperti OJK adalah Recovery Plan – yaitu dokumen perencanaan yang memuat langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh bank apabila menghadapi tekanan keuangan berat.
Penyusunan Laporan Recovery Plan tidak hanya membutuhkan pemahaman atas strategi manajemen krisis, tetapi juga ketelitian dalam melakukan perhitungan kertas kerja yang menjadi dasar dalam menyusun analisis risiko, skenario tekanan, trigger indikator, dan estimasi dampak keuangan terhadap posisi bank.
Perhitungan yang akurat dalam kertas kerja sangat menentukan kualitas dan validitas dari Recovery Plan yang disusun. Oleh karena itu, kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa tim perbankan mampu menyusun dokumen yang tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga siap untuk digunakan dalam kondisi darurat.
Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 mengatur tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. Salah satu yang diatur adalah kewajiban Bank untuk menyusun dan menguji Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) secara berkala melalui Stress Testing. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki strategi yang efektif dalam menghadapi situasi krisis.
ISEI kembali menawarkan Workshop dua hari: “Firm-Wide Stress Testing”. Workshop ini sangat sesuai bagi profesional yang ingin mendapatkan pemahaman tentang stress testing yang komprehensif terhadap risiko fundamental termasuk metodologi dan berbagai pemodelan risiko untuk Scenario-Based Stress Testing. Peserta diharapkan dapat melakukan pemodelan dampak economic growth misalnya, atau macro-economic variable lainnya terhadap ODR, NPL atau risk indeks lainnya. Peserta akan mempelajari penggunaan machine learning yang dilengkapi dengan contoh pemodelan real menggunakan program R dalam bentuk web app & mobile app. Selain itu juga peserta akan memahami pembuatan skenario menggunakan Monte Carlo Simulation dan juga pembahasan mengenai climate risk stress testing & reverse stress testing.
Objective
- Meningkatkan kesiapsiagaan bank dalam menghadapi tekanan keuangan yang ekstrem namun masuk akal (extreme but plausible scenarios).
- Menyediakan panduan teknis bagi bank dalam menyusun dokumen Recovery Plan yang sesuai dengan regulasi OJK dan standar internasional.
- Mendorong manajemen risiko yang proaktif, dengan identifikasi opsi-opsi pemulihan yang dapat diimplementasikan dengan cepat dan efektif.
- Meningkatkan koordinasi internal dalam merespons potensi krisis dan memperkuat tata kelola dalam pengambilan keputusan saat situasi kritis.
- Mendukung stabilitas sistem keuangan nasional melalui kesiapan bank dalam mengelola krisis secara mandiri, tanpa mengandalkan bantuan eksternal (bail-out).
Course Outline
- BAB I Pendahuluan
- BAB II Ketentuan Umum
- BAB III Pedoman Rencana Aksi Pemulihan
- BAB IV Cakupan Rencana Aksi Pemulihan
- BAB V Evaluasi dan Pengujian, Pengkinian, dan Implementasi
- BAB VI Dasar Pengaturan Bank Berkewajiban untuk Menyusun dan Menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) kepada OJK
- BAB VII Penyusunan dan Penyampaian Rencana Aksi Pemulihan bagi Bank Sistemik setelah berlakunya POJK No 5 Tahun 2024
- BAB VIII Kewajiban Bank dan KCBLN untuk Memenuhi Instrumen Keuangan dalam Mengubah Jenis Kewajiban Tertentu menjadi Modal Bank
- BAB IX Penetapan Trigger Level dan Opsi Pemulihan terhadap Indikator yang Digunakan dalam Rencana Aksi Pemulihan
- BAB X Pemenuhan Kewajiban Kepemilikan Simpanan dan Instrumen Utang atau Investasi yang Memiliki Karakteristik
- BAB XI Penetapan Minimal Pemenuhan Kewajiban Kepemilikan Simpanan dan Instrumen Utang atau Investasi yang Memiliki Karakteristik Modal
- BAB XII Evaluasi dan Pengujian (Stress Testing) Berdasarkan Kondisi Tertentu yang Akan Berpengaruh Signifikan bagi Bank
- BAB XIII Introduction to Stress Testing
- Measures of Core Risks
- Risk Modelling
- Stress Test Methodologies
- Stress Test – Market Risk & IRRBB
- Performing Stress Test – Credit Risk
- Performing Stress Test – Liquidity Risk, Oprisk & Other Risk
- Risk Integration, Climate Risk & Reverse Stress Test
- BAB XIV Petunjuk Teknis Penyusunan Recovery Plan
