Fluktuasi nilai tukar mata uang asing merupakan risiko utama yang harus dikelola oleh treasury bank untuk menjaga stabilitas keuangan dan mengoptimalkan kinerja. Pelatihan ini membahas secara mendalam cara mengelola eksposur risiko valuta asing (FX exposure) menggunakan instrumen derivatif seperti currency swap dan forward contracts. Peserta akan memahami prinsip kerja, mekanisme, serta aplikasi praktis dari kedua instrumen tersebut dalam mitigasi risiko FX.
Pelatihan juga mengulas strategi treasury dalam memilih dan mengkombinasikan currency swap dan forward contracts sesuai profil risiko dan kebutuhan likuiditas bank. Selain aspek teknis, dibahas pula regulasi, pelaporan, serta pengawasan yang harus dipatuhi dalam transaksi FX derivatif, sehingga peserta dapat mengelola eksposur FX secara efektif dan sesuai compliance.
OBJECTIVE
- Memahami konsep risiko FX exposure dan dampaknya terhadap treasury bank.
- Menjelaskan karakteristik dan mekanisme currency swap dan forward contracts.
- Mengaplikasikan instrumen derivatif untuk mengelola risiko FX exposure.
- Merancang strategi treasury yang optimal menggunakan kombinasi instrumen derivatif.
- Memahami regulasi dan pelaporan transaksi FX derivatif.
COURSE OUTLINE
- Risiko FX Exposure dalam Treasury
- Jenis-jenis FX exposure: translation, transaction, economic exposure
- Dampak fluktuasi nilai tukar terhadap laporan keuangan dan likuiditas
- Instrumen Derivatif untuk Pengelolaan FX Exposure
- Pengertian dan fungsi currency swap
- Mekanisme dan contoh transaksi currency swap
- Pengertian dan fungsi forward contracts
- Mekanisme dan contoh transaksi forward contracts
- Strategi Pengelolaan Risiko dengan Currency Swap dan Forward
- Pemilihan instrumen sesuai profil risiko dan jangka waktu
- Kombinasi swap dan forward untuk mitigasi risiko
- Manajemen likuiditas dan cash flow dalam transaksi derivatif
- Regulasi dan Kepatuhan
- Peraturan OJK dan BI terkait transaksi derivatif FX
- Kewajiban pelaporan dan dokumentasi kontrak (misal ISDA)
- Aspek legal dan pengawasan transaksi FX derivatif
- Analisis dan Monitoring Risiko
- Pengukuran exposure dan valuasi instrumen derivatif
- Monitoring risiko pasar dan kredit counterparty
- Pelaporan dan audit internal transaksi FX derivatif
- Studi Kasus dan Aplikasi Praktis
- Contoh pengelolaan FX exposure di bank komersial
- Analisis kegagalan manajemen risiko FX dan pembelajaran
- Simulasi perancangan strategi mitigasi risiko menggunakan swap dan forward
- Tren dan Perkembangan
- Inovasi produk derivatif FX dan teknologi pendukung
- Implikasi digitalisasi dan fintech dalam pengelolaan FX exposure
- Tantangan compliance di era globalisasi pasar keuangan
