Pelatihan ini dirancang untuk membantu peserta memahami pengukuran dan
manajemen LCR dan NSFR sebagai bagian dari kerangka Basel III untuk penguatan
likuiditas bank. Fokus utama adalah pada strategi pengelolaan aset dan kewajiban
agar tetap memenuhi ketentuan likuiditas jangka pendek dan panjang, serta penerapan
sistem pelaporan dan monitoring yang akurat dan real-time.
Peserta akan diberikan pemahaman tentang perhitungan LCR/NSFR, penyusunan
laporan regulasi, serta skenario stress testing untuk mengantisipasi krisis likuiditas.
Simulasi kondisi ekstrem juga diberikan agar peserta dapat menyusun rencana
kontinjensi yang sesuai.
OBJECTIVE
- Memahami konsep dan pentingnya LCR dan NSFR dalam manajemen likuiditas bank.
- Mampu menghitung dan menganalisis komponen LCR dan NSFR secara akurat.
- Menyusun strategi pengelolaan aset dan liabilitas untuk menjaga rasio.
- Mengelola pelaporan regulasi dan implementasi sistem monitoring.
- Menyusun rencana kontinjensi dan skenario stress test.
COURSE OUTLINE
- Konsep Dasar LCR dan NSFR
- Definisi, tujuan, dan kerangka Basel III
- Perbedaan fokus jangka pendek (LCR) vs jangka panjang (NSFR)
- Komponen dan Perhitungan LCR
- HQLA (High Quality Liquid Assets)
- Outflow dan inflow kas dalam 30 hari
- Komponen dan Perhitungan NSFR
- Aset dan kewajiban stabil dalam horizon ≥ 1 tahun
- RSF dan ASF factors
- Strategi Pengelolaan Rasio
- Optimalisasi portofolio aset likuid
- Manajemen jatuh tempo dan struktur pendanaan
- Diversifikasi funding sources
- Pelaporan, Monitoring & Compliance
- Template pelaporan LCR/NSFR ke regulator
- Integrasi sistem treasury dan ALM
- Alarm dan dashboard early warning
- Stress Testing dan Rencana Kontinjensi
- Simulasi krisis likuiditas
- Penyusunan Liquidity Contingency Plan (LCP)
