Perbankan modern menghadapi lanskap risiko yang semakin kompleks, mulai
dari risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hingga risiko teknologi dan reputasi.
Pelatihan masterclass ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam
mengenai Enterprise Risk Management (ERM) secara menyeluruh, mulai dari
identifikasi, pengukuran, analisis, mitigasi, hingga pemantauan risiko yang terintegrasi.
Peserta akan dibekali kemampuan untuk menghubungkan strategi bisnis bank dengan
kerangka manajemen risiko yang komprehensif, sehingga setiap keputusan bisnis sejalan
dengan profil risiko dan regulasi perbankan modern.
Pelatihan ini menekankan penerapan praktik ERM yang proaktif, berbasis data,
dan adaptif terhadap perubahan pasar dan regulasi. Melalui studi kasus nyata, simulasi
skenario risiko, dan pengenalan teknologi analitik risiko, peserta akan mampu
merancang kebijakan, prosedur, dan sistem monitoring risiko yang terintegrasi,
meningkatkan ketahanan bank terhadap guncangan eksternal maupun internal, serta
mendukung pencapaian tujuan strategis secara berkelanjutan.
OBJECTIVE
- Memahami konsep, prinsip, dan kerangka kerja ERM dalam perbankan modern.
- Mengidentifikasi berbagai jenis risiko bank: kredit, pasar, likuiditas, operasional, teknologi, dan reputasi.
- Mampu melakukan penilaian, kuantifikasi, dan analisis risiko secara sistematis.
- Mengembangkan strategi mitigasi risiko yang efektif dan berbasis data.
- Menerapkan teknologi dan analytics tools untuk pemantauan risiko real-time.
- Menyusun kebijakan, prosedur, dan risk appetite bank yang sejalan dengan regulasi.
- Mengintegrasikan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan strategis.
- Membekali peserta dengan kemampuan menghadapi skenario krisis dan stres testing.
COURSE OUTLINE
A. Pengantar Enterprise Risk Management
- Konsep dan prinsip ERM: COSO & ISO 31000
- Evolusi manajemen risiko di perbankan modern
- Peran ERM dalam strategi, kepatuhan, dan tata kelola
B. Identifikasi dan Klasifikasi Risiko Bank
- Risiko Kredit: NPL, default debitur, concentration risk
- Risiko Pasar: suku bunga, FX, volatilitas pasar modal
- Risiko Likuiditas: funding gap, stress scenario, contingency funding
- Risiko Operasional: fraud, human error, sistem & proses
- Risiko Teknologi & Cybersecurity: serangan siber, data breach
- Risiko Reputasi & Regulasi: dampak media, kepatuhan, sanksi
C. Pengukuran dan Analisis Risiko
- Risk metrics: PD, LGD, EAD, VaR, Expected Shortfall
- Analisis kuantitatif vs kualitatif
- Stress testing dan scenario analysis
- Model risiko integratif: kredit, pasar, operasional
D. Strategi Mitigasi Risiko
- Diversifikasi portofolio dan pengelolaan eksposur
- Hedging dan asuransi risiko
- Kebijakan risk appetite dan limit setting
- Penguatan internal control dan compliance framework
E. Integrasi ERM dalam Strategi Bank
- Risk-based decision making pada pembiayaan dan investasi
- Penggunaan dashboard risiko untuk manajemen eksekutif
- Aligning risk management dengan growth strategy
- Penetapan KPI risiko dan pelaporan reguler
F. Teknologi & Analitik Risiko
- Risk data aggregation dan reporting tools
- Big data, AI, dan machine learning untuk prediksi risiko
- Sistem monitoring real-time dan early warning indicators
- Integrasi sistem informasi risiko dengan core banking
G. Manajemen Krisis dan Resiliensi Bank
- Crisis management framework dan contingency planning
- Stress test untuk skenario ekstrem (market crash, pandemi, cyber attack)
- Komunikasi risiko dalam situasi darurat
- Recovery planning dan capital adequacy
H. Kepatuhan Regulasi dan Audit ERM
- Basel III / IV requirements terkait risiko dan modal
- OJK & Bank Indonesia guidelines
- Audit internal dan risk governance
- Dokumentasi dan reporting risiko yang audit-ready
I. Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis risiko portofolio bank riil
- Simulasi pengambilan keputusan berbasis risk appetite
- Evaluasi mitigasi risiko dan risk-return trade-off
- Diskusi praktik terbaik dan benchmarking industri
