Dengan perkembangan ekonomi yang semakin cepat, kompleks, dan terintegrasi dengan negara lain menyebabkan kondisi ekonomi akan sangat rentan untuk bergejolak. Yang tentunya akan berdampak terhadap kualitas kredit suatu bank. Kegagalan bank dalam mengantisipasi risiko terutama risiko kredit/credit risk dapat menyebabkan kerugian cukup besar bagi bank. Sangatlah penting bagi suatu bank untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengontrol tingkat risiko tersebut sehingga dapat mengurangi tingkat kerugian (loss) dan mengurangi biaya kredit (credit loss).
Ketika debu dari krisis mulai mengendap, satu hal menjadi jelas: Bank dan perusahaan pasar modal perlu melakukan pengelolaan likuiditas yang lebih baik. Dan penyelamatan diri bukanlah satu-satunya alasan untuk melakukannya; konsekuensi dari manajemen risiko likuiditas yang buruk dapat mencapai jauh melampaui dinding dari satu lembaga keuangan sehingga memengaruhi seluruh ekosistem keuangan dan bahkan ekonomi global.
Badan pengatur sedang melakukan bagian mereka untuk mencegah krisis keuangan lain di masa depan dan tanggung jawab sekarang pada lembaga keuangan itu sendiri untuk menopang manajemen risiko likuiditas, baik untuk kebaikan perusahaan maupun ekonomi. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban tunai dan agunannya tanpa mengalami kerugian yang tidak dapat diterima. Risiko likuiditas mengacu pada bagaimana ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya (baik yang nyata maupun yang dipersepsikan) mengancam posisi keuangan atau keberadaannya.
Dengan mengikuti pelatihan ini, anda akan belajar tentang bagaimana memahami hakikat risiko dan mengidentifikasi risiko. Anda juga akan memahami tentang risiko di pasar, risiko kredit, dan risiko yang timbul dari kegiatan operasional.
OBJECTIVE
- Memahami pentingnya manajemen risiko
- Memahami konsep mendasar tentang proses manajemen risiko
- Mengaplikasikan manajemen risiko di perusahaan
- Memahami konsep Manajemen Risiko secara umum dan Risiko Kredit (credit risk) secara khusus
- Mempelajari bagaimana bank mengelola Risiko Kredit (kebijakan risiko kredit, metodologi dan infrastruktur)
- Menguasai cara menghitung risiko kredit (Credit Scoring, Migration Analysis, Credit Portfolio Model)
- Memahami bagaimana membangun model Stress Testing
- Melakukan Risk Assessment dan memitigasi risiko kredit
- Membuat proyeksi tingkat NPL di masa yang akan datang
COURSE OUTLINE
- Identifikasi Risiko
- Pengertian Risiko
- Market Risk, Credit Risk, dan Operasional Risk
- Overview Pengelolaan Risiko: Esensi, Konsep dan Framework
- Pengukuran Risiko
- Probabilitas Frekuensi Terjadinya Risiko dan Kadar Parah Tidaknya Risiko
- Value at RISK
- Metode–Metode Pengukuran Risiko: Basic Indicator Approach, Standardized Approach, Alternative Standard Approach, Advanced Measurement Approach
- Manajemen Risiko
- Sistematika Proses Manajemen Risiko
- Keorganisasian Manajemen Risiko
- Menyusun RISK Management Plan
- Penerapan Manajemen Risiko
- Studi Kasus dan Latihan Analisis
- Pengantar Manajemen Risiko Kredit
- Mengapa Bank Memerlukan Manajemen Risiko
- Definisi Manajemen Risiko
- Bagaimana Bank Mengelola Risiko Kredit
- Infrastruktur
- Metodologi
- Kebijakan Kredit
- Bagaimana Menghitung Risiko Kredit?
- Credit Scoring, Credit Migration, Credit Portfolio Model, Credit Exposure Model
- Parameter Risiko (PD, LGD, dan EAD)
- Implikasi Faktor Risiko
- Jenis Faktor-Faktor Risiko
- Bagaimana Membangun Stress Testing Model dan Menyikapi Hasil Stress Testing Tersebut
- Berapa Besar Dampaknya terhadap Pencadangan Kerugian Kredit (PPAP)
- Studi Kasus
- Penilaian Risiko (Risk Assessment)
- Mitigasi Risiko
- Proyeksi Tingkat NPL
- Menggunakan Faktor Makroekonomi
- Net Flow Analysis (Migration Rate)
- Vintage Analysis
- Studi Kasus dan Latihan Penyusunan Risk Management Plan & Control
