Advanced Stress Testing & Model Risk Management: Menguji Ketahanan Likuiditas dan Solvabilitas Bank di Era Volatilitas Makroekonomi
Advanced Stress Testing & Model Risk Management: Menguji Ketahanan Likuiditas dan Solvabilitas Bank di Era Volatilitas Makroekonomi
Description
Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi suku bunga, tekanan inflasi, gejolak nilai tukar, risiko geopolitik, serta perubahan kondisi pasar keuangan yang semakin cepat telah meningkatkan kompleksitas pengelolaan risiko di industri perbankan. Dalam situasi tersebut, bank dituntut tidak hanya mampu mengidentifikasi risiko yang sedang terjadi, tetapi juga mengantisipasi berbagai skenario ekstrem yang berpotensi mengganggu ketahanan likuiditas, kualitas aset, profitabilitas, dan kecukupan modal.
Salah satu instrumen penting dalam kerangka manajemen risiko modern adalah stress testing, yaitu proses pengujian ketahanan bank terhadap berbagai skenario krisis yang dapat memengaruhi kondisi keuangan dan operasional bank. Namun, efektivitas stress testing sangat bergantung pada kualitas model yang digunakan. Kesalahan asumsi, kelemahan metodologi, penggunaan data yang tidak memadai, atau model yang tidak tervalidasi dengan baik dapat menghasilkan estimasi risiko yang menyesatkan dan mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang tepat.
Objectives
- Memahami konsep dan tujuan stress testing dalam manajemen risiko perbankan.
- Mengidentifikasi berbagai sumber risiko yang memengaruhi likuiditas dan solvabilitas bank.
- Mengembangkan skenario stress testing berdasarkan kondisi makroekonomi dan risiko spesifik bank.
- Melakukan pengujian dampak skenario krisis terhadap likuiditas, kualitas aset, profitabilitas, dan modal.
- Memahami prinsip-prinsip Model Risk Management (MRM).
- Mengidentifikasi dan mengukur risiko yang timbul dari penggunaan model.
- Melakukan validasi dan evaluasi efektivitas model risiko.
- Mengintegrasikan hasil stress testing ke dalam perencanaan modal dan manajemen risiko.
- Menyusun kerangka tata kelola stress testing dan model risk management yang efektif.
- Mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis analisis risiko yang lebih akurat.
Course outline
1. Peran Stress Testing dalam Ketahanan Bank
- Evolusi stress testing dalam industri perbankan.
- Fungsi stress testing dalam manajemen risiko.
- Hubungan stress testing dengan perencanaan modal dan likuiditas.
- Manfaat stress testing dalam pengambilan keputusan strategis.
- Tantangan stress testing di era volatilitas makroekonomi.
2. Memahami Risiko Likuiditas dan Solvabilitas Bank
- Konsep risiko likuiditas dan risiko solvabilitas.
- Faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan keuangan bank.
- Hubungan antara kualitas aset, modal, dan likuiditas.
- Dampak krisis ekonomi terhadap kondisi keuangan bank.
- Indikator utama kesehatan bank.
3. Framework Advanced Stress Testing
- Komponen utama stress testing framework.
- Governance dan peran unit terkait.
- Risk identification dan material risk assessment.
- Data requirement dan kualitas data.
- Integrasi stress testing dengan Enterprise Risk Management.
4. Pengembangan Skenario Stress Testing
- Penyusunan baseline, adverse, dan severe scenarios.
- Skenario resesi ekonomi.
- Skenario kenaikan suku bunga ekstrem.
- Skenario pelemahan nilai tukar.
- Skenario krisis sektor tertentu.
- Reverse stress testing.
5. Liquidity Stress Testing
- Pengukuran ketahanan likuiditas.
- Simulasi penarikan dana besar-besaran (bank run scenario).
- Stress testing funding concentration.
- Analisis cash flow under stress.
- Contingency Funding Plan (CFP).
- Pengujian rasio likuiditas dalam kondisi krisis.
6. Solvency dan Capital Stress Testing
- Pengujian dampak terhadap kualitas aset.
- Simulasi peningkatan kredit bermasalah.
- Proyeksi kerugian kredit.
- Pengaruh skenario krisis terhadap modal.
- Capital adequacy stress testing.
- Penilaian kemampuan menyerap kerugian.
7. Advanced Techniques dalam Stress Testing
- Sensitivity analysis.
- Scenario analysis.
- Monte Carlo simulation.
- Integrated balance sheet stress testing.
- Climate-related stress testing.
- Multi-factor stress testing.
8. Model Risk Management (MRM)
- Definisi dan ruang lingkup model risk.
- Sumber risiko model.
- Risiko asumsi dan metodologi.
- Risiko data dan implementasi model.
- Klasifikasi model dalam perbankan.
- Model inventory management.
9. Model Validation dan Independent Review
- Prinsip validasi model.
- Back-testing dan benchmarking.
- Sensitivity testing.
- Evaluasi performa model.
- Independent model review.
- Dokumentasi dan pelaporan validasi.
10. Governance dan Regulatory Expectations
- Tata kelola model dan stress testing.
- Peran dewan komisaris dan manajemen.
- Kebijakan model risk management.
- Audit dan assurance terhadap model.
- Ekspektasi regulator terhadap stress testing dan MRM.
- Integrasi dengan ICAAP dan manajemen modal.
11. Pemanfaatan Hasil Stress Testing untuk Pengambilan Keputusan
- Capital planning.
- Risk appetite calibration.
- Strategi mitigasi risiko.
- Perencanaan likuiditas.
- Penyusunan recovery plan.
- Pengambilan keputusan berbasis skenario.
12. Workshop dan Studi Kasus
- Simulasi stress testing portofolio bank.
- Penyusunan skenario krisis makroekonomi.
- Analisis dampak terhadap likuiditas dan modal.
- Evaluasi model risiko.
- Penyusunan action plan penguatan ketahanan bank.
Participants
- Risk Management
- Enterprise Risk Management
- Market Risk Management
- Credit Risk Management
- Liquidity Risk Management
- Operational Risk Management
- Model Risk Management
- Risk Analytics Division
- Risk Modeling Division
- Stress Testing Team
- Scenario Analysis Team
- Enterprise Analytics Division
- Treasury
- Asset Liability Management (ALMA)
- Liquidity Management
- Capital Management Division
- Finance & Accounting
- Financial Planning & Analysis (FP&A)
- Strategic Planning Division
- Corporate Strategy Division
- Economic Research Division
- Business Intelligence Division
- Data Analytics Division
- Data Science Division
- Quantitative Risk Team
- Validation & Model Review Team
- Model Governance Team
- Internal Audit
- Compliance
- Regulatory Affairs Division
- Prudential Banking Division
- Corporate Banking
- Commercial Banking
- Retail Banking
- SME Banking
- Credit Portfolio Management Division
- Portfolio Risk Management
- Non-Performing Loan (NPL) Management
- Investment Management Division
- Treasury Dealer
- Treasury Risk Control Team
- Governance, Risk & Compliance (GRC) Division
- Corporate Secretary
- Senior Management
- Board Risk Committee Secretariat
- Banking Operations
- Business Continuity Management
- Digital Transformation Division
- Information Technology Division
- Management Information System (MIS) Division
- Financial Institution Risk Division
- Basel Implementation Team
- ICAAP & Capital Planning Team
- Recovery & Resolution Planning Team
- Sustainability Risk Management Team
- Climate Risk Management Team
- Enterprise Performance Management Division
- Transformation Management Office (TMO)
- Corporate Governance Division
- Regulatory Reporting Division
- Early Warning System (EWS) Team
- Balance Sheet Management Team
- Quantitative Research Team
- Validation & Backtesting Team
- Risk Data Aggregation Team
- Senior Risk Officer Program
- Chief Risk Officer (CRO) Office
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
