Stress Testing for Treasury Officers: Pemodelan Skenario Krisis Likuiditas dan Mitigasi Risiko Pasar Kontemporer
Stress Testing for Treasury Officers: Pemodelan Skenario Krisis Likuiditas dan Mitigasi Risiko Pasar Kontemporer
Description
Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi suku bunga, volatilitas pasar keuangan, tekanan nilai tukar, serta potensi krisis likuiditas telah meningkatkan kompleksitas pengelolaan risiko treasury di industri perbankan dan lembaga keuangan. Dalam kondisi pasar yang dinamis, treasury officer dituntut tidak hanya mampu menjaga kecukupan likuiditas dan stabilitas pendanaan, tetapi juga mampu mengantisipasi dampak berbagai skenario krisis terhadap posisi keuangan institusi.
Stress testing menjadi salah satu instrumen penting dalam manajemen risiko modern untuk mengukur ketahanan institusi keuangan terhadap kondisi ekstrem namun masih mungkin terjadi (plausible stress scenario). Melalui pendekatan stress testing, treasury dan risk management dapat memodelkan dampak tekanan pasar terhadap likuiditas, pendanaan, suku bunga, nilai tukar, maupun kualitas aset, sehingga institusi memiliki kesiapan strategi mitigasi dan contingency plan yang lebih efektif.
Objectives
- Memahami konsep dan peran stress testing dalam manajemen risiko treasury.
- Mengidentifikasi berbagai sumber risiko pasar dan risiko likuiditas.
- Memahami metodologi penyusunan skenario stress testing.
- Menguasai teknik pemodelan dampak krisis terhadap posisi likuiditas dan portofolio treasury.
- Memahami pengukuran sensitivitas terhadap perubahan suku bunga, nilai tukar, dan kondisi pasar.
- Menyusun contingency funding plan dan strategi mitigasi risiko.
- Meningkatkan kemampuan analisis risiko berbasis forward-looking approach.
- Memahami integrasi stress testing dengan Asset Liability Management (ALM) dan governance risiko.
- Mengoptimalkan pengambilan keputusan treasury di tengah volatilitas pasar.
Course outline
1. Konsep Dasar Stress Testing Treasury
- Pengertian dan tujuan stress testing
- Peran stress testing dalam manajemen risiko
- Hubungan stress testing dengan ALM dan treasury management
- Pendekatan regulatory stress testing dan internal stress testing
2. Identifikasi Risiko Treasury dan Risiko Pasar
- Risiko likuiditas
- Risiko suku bunga (interest rate risk)
- Risiko nilai tukar (foreign exchange risk)
- Risiko pasar dan volatilitas harga aset
- Risiko pendanaan dan refinancing risk
3. Metodologi dan Model Stress Testing
- Pendekatan sensitivity analysis
- Scenario analysis dan reverse stress testing
- Historical vs hypothetical scenario
- Penyusunan asumsi dan parameter model
- Teknik kuantifikasi dampak risiko
4. Pemodelan Krisis Likuiditas
- Simulasi liquidity shock
- Funding withdrawal scenario
- Market-wide vs idiosyncratic stress
- Liquidity gap dan cash flow stress analysis
- Penilaian ketahanan liquidity buffer
5. Stress Testing Risiko Pasar
- Simulasi perubahan suku bunga ekstrem
- Stress testing nilai tukar dan pasar obligasi
- Dampak volatilitas pasar terhadap portofolio treasury
- Mark-to-market risk analysis
- Sensitivitas portofolio terhadap faktor makroekonomi
6. Strategi Mitigasi dan Contingency Planning
- Penyusunan contingency funding plan
- Strategi diversifikasi funding
- Hedging dan mitigasi risiko pasar
- Recovery action plan saat kondisi stres
- Eskalasi dan crisis management framework
7. Governance, Regulasi, dan Pelaporan
- Governance stress testing
- Risk appetite dan limit management
- Dokumentasi model dan validasi
- Pelaporan hasil stress testing kepada manajemen
- Best practice regulasi dan pengawasan risiko treasury
8. Studi Kasus dan Simulasi Treasury Stress Testing
- Simulasi skenario krisis likuiditas
- Analisis dampak kenaikan suku bunga
- Penyusunan stress scenario berbasis kondisi pasar
- Simulasi pengambilan keputusan treasury saat krisis
Lessons learned dari krisis keuangan global dan regional
Participants
- Divisi Treasury
- Divisi Risk Management
- Divisi Market Risk Management
- Divisi Liquidity Risk Management
- Divisi Asset Liability Management
- Divisi Enterprise Risk Management
- Divisi Treasury Risk Management
- Divisi Treasury Operation
- Divisi Finance & Accounting
- Divisi Strategic Planning
- Divisi Economic Research
- Divisi Data Analytics
- Divisi Regulatory Compliance
- Divisi Internal Audit
- Divisi Treasury Control Unit
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
