Advanced Stress Testing: Pemodelan Risiko Kredit dan Likuiditas Bank dalam Menghadapi Volatilitas Makroekonomi Global
Advanced Stress Testing: Pemodelan Risiko Kredit dan Likuiditas Bank dalam Menghadapi Volatilitas Makroekonomi Global
Description
Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi suku bunga, tekanan inflasi, gejolak geopolitik, serta perubahan kondisi pasar keuangan telah meningkatkan kompleksitas risiko yang dihadapi industri perbankan. Dalam situasi tersebut, bank dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam mengukur ketahanan keuangan dan mengantisipasi potensi tekanan terhadap kualitas kredit maupun likuiditas.
Salah satu pendekatan penting dalam manajemen risiko modern adalah stress testing, yaitu proses simulasi berbagai skenario ekstrem untuk mengukur dampaknya terhadap kondisi keuangan bank. Stress testing tidak lagi sekadar menjadi kebutuhan regulasi, tetapi telah berkembang menjadi alat strategis untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan modal, dan penguatan ketahanan bisnis bank dalam menghadapi volatilitas makroekonomi global.
Objectives
- Memahami konsep dan peran stress testing dalam manajemen risiko bank.
- Mengidentifikasi dampak volatilitas makroekonomi terhadap risiko kredit dan likuiditas.
- Memahami metodologi pemodelan stress testing modern.
- Menyusun skenario stress testing berbasis kondisi ekonomi global.
- Mengukur dampak skenario stres terhadap portofolio kredit dan likuiditas bank.
- Mengintegrasikan stress testing dalam Enterprise Risk Management (ERM).
- Mengembangkan strategi mitigasi risiko berdasarkan hasil stress testing.
- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis forward-looking risk assessment.
Course outline
1. Peran Stress Testing dalam Perbankan Modern
- Evolusi stress testing dalam industri keuangan
- Stress testing sebagai alat strategic risk management
- Regulatory expectation dan supervisory framework
- Hubungan stress testing dengan ketahanan bank
2. Risiko Makroekonomi dan Dampaknya terhadap Bank
- Dampak inflasi, suku bunga, dan resesi global
- Risiko geopolitik dan volatilitas pasar
- Transmission mechanism terhadap sektor perbankan
- Sensitivitas portofolio bank terhadap shock ekonomi
3. Konsep dan Framework Advanced Stress Testing
- Scenario analysis dan sensitivity analysis
- Top-down vs bottom-up stress testing
- Reverse stress testing
- Integrated risk stress testing framework
4. Stress Testing Risiko Kredit
- Dampak skenario ekonomi terhadap kualitas aset
- Proyeksi NPL dan probability of default (PD)
- Loss given default (LGD) dan exposure at default (EAD)
- Stress testing CKPN dan capital adequacy
5. Stress Testing Risiko Likuiditas
- Liquidity shock scenario
- Funding concentration risk
- Liquidity gap analysis
- Simulasi tekanan arus kas dan funding stress
6. Pengembangan Skenario Makroekonomi
- Baseline, adverse, dan severe scenario
- Variabel ekonomi utama dalam stress testing
- Climate-related dan geopolitical stress scenario
- Dynamic scenario modeling
7. Integrasi Stress Testing dalam ERM dan Strategic Planning
- Stress testing untuk capital planning
- Early warning indicator berbasis stress scenario
- Risk appetite dan contingency planning
- Pengambilan keputusan berbasis hasil stress test
8. Best Practice dan Studi Kasus
- Studi kasus krisis perbankan global
- Best practice stress testing internasional
- Lessons learned dari kegagalan mitigasi risiko
- Strategi implementasi stress testing di bank
Participants
- Divisi Risk Management
- Divisi Enterprise Risk Management
- Divisi Credit Risk Management
- Divisi Market Risk Management
- Divisi Liquidity Risk Management
- Divisi Treasury
- Divisi Asset Liability Management
- Divisi Finance & Accounting
- Divisi Strategic Planning
- Divisi Economic Research
- Divisi Data Analytics
- Divisi Model Risk Management
- Divisi Corporate Banking
- Divisi Internal Audit
- Divisi Regulatory Compliance
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
