Avoiding Sectoral Overexposure in Banking Credit
Avoiding Sectoral Overexposure in Banking Credit
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman strategis kepada peserta mengenai pentingnya pengelolaan risiko konsentrasi sektor dalam portofolio kredit perbankan. Dalam praktiknya, penyaluran kredit yang terlalu terkonsentrasi pada sektor tertentu dapat meningkatkan kerentanan bank terhadap guncangan ekonomi, perubahan regulasi, maupun siklus industri yang tidak menguntungkan. Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan eksposur sektor dalam portofolio kredit. Selain itu, peserta juga akan memahami pendekatan diversifikasi portofolio, penggunaan limit sektoral, serta strategi risk appetite yang tepat untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan kredit dan stabilitas bank dalam jangka panjang.
Objectives
Memahami konsep sektoral overexposure dan dampaknya terhadap stabilitas portofolio kredit bank. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi konsentrasi risiko berdasarkan sektor industri dalam portofolio kredit. Mengembangkan pemahaman terkait pengukuran dan monitoring sectoral exposure menggunakan parameter risiko yang relevan. Memahami penerapan risk appetite framework dalam pengendalian batas eksposur sektor. Meningkatkan kemampuan dalam menyusun strategi diversifikasi portofolio kredit yang sehat dan berimbang. Memahami peran limit sektoral (sectoral limit) dalam kebijakan manajemen risiko perbankan. Mengembangkan kemampuan mitigasi risiko untuk mengurangi dampak potensi krisis pada sektor tertentu terhadap portofolio bank.
Course outline
- Konsep Dasar Sectoral Overexposure
Pengertian sektoral overexposure Dampak konsentrasi sektor terhadap risiko bank Siklus industri dan risiko kredit Hubungan diversifikasi dengan stabilitas bank
- Identifikasi Risiko Konsentrasi Sektor
Analisis portofolio kredit berdasarkan sektor Pengelompokan industri dalam perbankan Indikator konsentrasi risiko Benchmark internal dan eksternal
- Pengukuran Sectoral Exposure
Metode pengukuran eksposur sektor Portfolio concentration ratio Risk weighted exposure Analisis distribusi portofolio kredit
- Risk Appetite dan Limit Sektoral
Konsep risk appetite framework Penetapan limit sektoral per industri Kebijakan internal bank Monitoring dan review limit
- Strategi Diversifikasi Portofolio
Diversifikasi sektor industri Diversifikasi berdasarkan jenis kredit Strategi balancing portofolio Penyesuaian terhadap siklus ekonomi
- Early Warning dan Stress Testing
Deteksi dini risiko sektor tertentu Stress testing portofolio kredit Analisis skenario krisis sektor Dampak contagion risk
- Mitigasi Risiko Konsentrasi
Restrukturisasi portofolio kredit Pengetatan underwriting pada sektor tertentu Penyesuaian pricing berbasis risiko Penguatan covenant sektoral
- Studi Kasus Pengelolaan Overexposure
Kasus krisis sektor properti dan komoditas Analisis dampak terhadap portofolio bank Best practice pengelolaan risiko sektor Simulasi pengambilan keputusan kredit berbasis sektor
Participants
- Credit
- Risk Management
- Banking
- Finance
- Audit Internal
- Compliance & APUPPT
- Treasury & Invesment
- Leadership Program
- Perencanaan & Pengembangan
- Information Technology
Method
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Facilities
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 5 peserta)
