Credit Scoring Development untuk Kredit Konsumer
Credit Scoring Development untuk Kredit Konsumer
Description
Pelatihan ini membahas pengembangan model credit scoring untuk kredit konsumer di industri perbankan secara komprehensif, mulai dari konsep dasar, pemilihan variabel risiko, pembangunan model, hingga implementasi dalam proses persetujuan kredit. Dalam era digital banking dan peningkatan volume kredit ritel, credit scoring menjadi alat utama untuk mempercepat keputusan kredit sekaligus menjaga kualitas portofolio pembiayaan.
Peserta akan mempelajari bagaimana memanfaatkan data historis nasabah untuk membangun model prediksi risiko kredit yang objektif, konsisten, dan terukur. Selain itu, pelatihan ini juga membahas validasi model, monitoring performa scoring, mitigasi bias model, serta integrasi credit scoring dengan sistem loan origination dan risk management bank agar implementasi berjalan efektif dan sesuai prinsip prudential banking.
Objectives
- Memahami konsep dasar credit scoring dalam pengelolaan kredit konsumer perbankan.
- Mengidentifikasi variabel risiko yang relevan dalam pengembangan model scoring kredit.
- Mempelajari tahapan pembangunan model credit scoring berbasis data historis nasabah.
- Menganalisis performa model scoring menggunakan parameter statistik dan risiko kredit.
- Memahami proses validasi, monitoring, dan kalibrasi model scoring secara berkala.
- Mengembangkan strategi implementasi scoring dalam proses approval kredit yang efisien dan prudent.
- Mendorong penggunaan data analytics untuk meningkatkan kualitas keputusan kredit konsumer.
Course outline
1. Fundamental Credit Scoring di Perbankan
- Definisi dan tujuan credit scoring
- Peran scoring dalam kredit konsumer
- Application scoring vs behavioral scoring
- Hubungan scoring dengan risk-based lending
- Evolusi credit scoring dalam digital banking
2. Struktur dan Sumber Data Kredit Konsumer
- Data internal nasabah dan histori kredit
- Data eksternal: credit bureau dan alternative data
- Data demografis, pekerjaan, dan perilaku transaksi
- Data quality dan data cleansing
- Feature engineering untuk model scoring
3. Pengembangan Model Credit Scoring
- Tahapan pembangunan model scoring
- Segmentasi nasabah dan target variable
- Logistic regression untuk credit scoring
- Weight of Evidence (WoE) dan Information Value (IV)
- Scorecard development methodology
4. Analisa Risiko dan Interpretasi Model
- Probability of Default (PD)
- Cut-off score dan approval strategy
- Trade-off antara growth dan risk appetite
- Reject inference dan adverse selection
- Analisa performa portofolio kredit konsumer
5. Validasi dan Monitoring Model
- Model validation framework
- ROC Curve, KS Statistic, Gini Coefficient
- Backtesting dan stability testing
- Population Stability Index (PSI)
- Monitoring model drift dan recalibration
6. Integrasi Credit Scoring dengan Sistem Bank
- Integrasi scoring dengan Loan Origination System (LOS)
- Real-time scoring engine
- Workflow approval otomatis dan manual override
- Dashboard monitoring kualitas kredit
- Governance dan audit trail model scoring
7. Risiko, Governance, dan Best Practice
- Risiko bias dan fairness dalam scoring
- Kepatuhan terhadap prinsip responsible lending
- Model Risk Management (MRM) untuk scoring model
- Kolaborasi bisnis, risk, dan data analytics
- Studi kasus implementasi credit scoring pada bank dan fintech
Participants
- Credit
- Risk Management
- Banking
- Information Technology
- Finance
- Audit Internal
- Compliance & APUPPT
- Leadership Program
- Perencanaan & Pengembangan
- Marketing
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
