Model Risk Management (MRM): Validasi dan Pengawasan Model Prediksi Keuangan yang Kompleks
Model Risk Management (MRM): Validasi dan Pengawasan Model Prediksi Keuangan yang Kompleks
Description
Pelatihan Model Risk Management (MRM): Validasi dan Pengawasan Model Prediksi Keuangan yang Kompleks dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan insan perbankan dalam mengelola risiko yang timbul dari penggunaan model analitik, statistik, dan prediksi keuangan dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan.
Di era digital dan data-driven banking, institusi keuangan semakin mengandalkan model untuk berbagai kebutuhan seperti credit scoring, fraud detection, stress testing, forecasting, pricing, hingga pengukuran risiko. Namun, penggunaan model yang kompleks juga menimbulkan potensi risiko apabila model dibangun, diimplementasikan, atau digunakan secara tidak tepat. Kesalahan model dapat berdampak pada kerugian finansial, keputusan bisnis yang tidak akurat, pelanggaran regulasi, serta risiko reputasi.
Pelatihan ini membahas framework Model Risk Management (MRM), teknik validasi model, governance pengawasan model, pengendalian model berbasis regulasi, hingga strategi monitoring performa model secara berkelanjutan.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep dan framework Model Risk Management (MRM).
- Mengidentifikasi risiko yang timbul dari penggunaan model prediksi keuangan.
- Memahami proses pengembangan, validasi, dan implementasi model.
- Melakukan evaluasi performa dan akurasi model secara efektif.
- Memahami governance dan pengawasan penggunaan model di institusi keuangan.
- Menyusun strategi mitigasi risiko model dan pengendalian internal.
- Mendukung penerapan model yang akurat, transparan, dan compliant terhadap regulasi.
Course outline
1. Fundamental Model Risk Management
- Pengertian dan tujuan MRM
- Jenis-jenis model di industri keuangan
- Sumber risiko model
- Dampak kesalahan model terhadap bisnis dan kepatuhan
2. Framework dan Governance MRM
- Struktur tata kelola model
- Peran model owner, validator, dan audit internal
- Kebijakan dan prosedur pengelolaan model
- Three lines of defense dalam MRM
3. Pengembangan Model Keuangan
- Tahapan model development lifecycle
- Penggunaan data dan asumsi model
- Teknik statistical & predictive modeling
- Dokumentasi dan model inventory
4. Validasi Model
- Konsep independent model validation
- Backtesting dan benchmarking
- Sensitivity analysis dan stress testing model
- Validasi asumsi, parameter, dan data input
5. Monitoring dan Evaluasi Performa Model
- Model performance monitoring
- Deteksi model drift dan degradation
- Threshold monitoring dan early warning indicator
- Periodic review dan recalibration
6. Risiko Teknologi dan AI Model
- Risiko penggunaan machine learning dan AI
- Explainability dan transparency model
- Bias model dan data quality risk
- Pengendalian model berbasis AI governance
7. Kepatuhan dan Regulasi Model Risk
- Regulatory expectation terkait MRM
- Dokumentasi dan audit trail model
- Compliance terhadap kebijakan internal dan regulator
- Pelaporan risiko model kepada manajemen
8. Strategi Mitigasi Risiko Model
- Model risk mitigation framework
- Penguatan kontrol dan governance
- Contingency plan saat model failure
- Continuous improvement dan model optimization
9. Workshop & Studi Kasus
- Simulasi validasi model kredit atau risiko
- Analisis model error dan model drift
- Penyusunan model risk assessment
- Studi kasus kegagalan model di industri keuangan
Participants
- risk management
- audit internal
- information technology
- finance
- treasury&investment
- compliance&apuppt
- credit
- leadership program
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
