Transformasi ALCO (Asset Liability Committee) dalam Menjaga Net Interest Margin (NIM) di Tengah Tren Kenaikan Cost of Fund
Transformasi ALCO (Asset Liability Committee) dalam Menjaga Net Interest Margin (NIM) di Tengah Tren Kenaikan Cost of Fund
Description
Pelatihan “Transformasi ALCO (Asset Liability Committee) dalam Menjaga Net Interest Margin (NIM) di Tengah Tren Kenaikan Cost of Fund” dirancang untuk memperkuat kemampuan strategis bank dalam mengelola profitabilitas, likuiditas, dan risiko suku bunga melalui optimalisasi fungsi Asset Liability Committee (ALCO). Di tengah tekanan kenaikan suku bunga, persaingan penghimpunan dana, volatilitas pasar keuangan, serta meningkatnya cost of fund, bank dituntut mampu menjaga stabilitas Net Interest Margin (NIM) agar tetap sehat dan kompetitif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
Pelatihan ini membahas transformasi peran ALCO dari fungsi pengawasan tradisional menjadi pusat pengambilan keputusan strategis berbasis data dan risk-based management. Peserta akan mempelajari strategi pengelolaan asset-liability, pricing dana dan kredit, optimasi struktur pendanaan, pengendalian IRRBB, hingga penerapan scenario analysis dan stress testing guna menjaga keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan bisnis bank.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami peran strategis ALCO dalam menjaga profitabilitas dan stabilitas bank.
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi Net Interest Margin (NIM) dan cost of fund.
- Menyusun strategi pengelolaan asset-liability untuk menjaga margin bunga bersih.
- Mengoptimalkan pricing strategy dana dan kredit di tengah tekanan suku bunga.
- Mengelola risiko suku bunga dan likuiditas secara terintegrasi.
- Memahami penerapan stress testing dan scenario analysis dalam pengambilan keputusan ALCO.
- Meningkatkan efektivitas governance dan pengawasan ALCO berbasis data analytics.
- Mendukung transformasi ALCO menjadi strategic decision center yang adaptif terhadap perubahan pasar.
Course outline
1. Fundamental ALCO dan Net Interest Margin (NIM)
- Konsep dasar Asset Liability Management (ALM)
- Fungsi dan peran strategis ALCO
- Struktur pendapatan bunga bank
- Faktor pembentuk Net Interest Margin (NIM)
- Dampak kenaikan cost of fund terhadap profitabilitas bank
2. Analisis Struktur Dana dan Cost of Fund
- Komposisi dana murah (CASA) dan dana mahal
- Strategi pengelolaan funding mix
- Analisis perilaku nasabah simpanan
- Penentuan transfer pricing dana (FTP)
- Strategi efisiensi biaya dana
3. Strategi Pricing Kredit dan Dana
- Loan pricing strategy berbasis risiko
- Penyesuaian suku bunga kredit dan deposito
- Balance antara pertumbuhan kredit dan margin
- Dynamic pricing management
- Strategi menjaga spread bunga bersih
4. Pengelolaan Risiko Suku Bunga dan Likuiditas
- Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
- Gap analysis dan duration analysis
- Pengelolaan maturity mismatch
- Liquidity risk management
- Strategi menjaga stabilitas likuiditas bank
5. Transformasi ALCO Berbasis Data dan Analytics
- ALCO dashboard dan management reporting
- Data-driven decision making
- Pemanfaatan predictive analytics untuk ALM
- Early warning system likuiditas dan margin
- Integrasi treasury, risk, dan business strategy
6. Stress Testing dan Scenario Analysis
- Simulasi kenaikan suku bunga ekstrem
- Dampak perubahan pasar terhadap NIM
- Stress testing cost of fund dan likuiditas
- Penyusunan contingency funding plan
- Scenario analysis strategi pricing dan funding
7. Governance dan Strategic Decision Framework ALCO
- Struktur governance ALCO modern
- Peran treasury, risk management, dan finance
- Penetapan risk appetite dan limit management
- Pengawasan regulator terhadap ALM dan NIM
- Strategic balancing antara growth, liquidity, dan profitability
8. Studi Kasus & Best Practice
- Studi kasus penurunan NIM akibat kenaikan cost of fund
- Benchmark strategi ALCO perbankan nasional dan global
- Simulasi pengambilan keputusan ALCO
- Analisis strategi optimalisasi margin bunga
- Penyusunan action plan transformasi ALCO
Participants
- Treasury & Investment
- Asset Liability Committee (ALCO)
- Asset Liability Management (ALM)
- Finance & Accounting
- Risk Management
- Liquidity Risk Management
- Market Risk Management
- Interest Rate Risk Management
- Strategic Planning
- Perencanaan & Pengembangan
- Enterprise Risk Management
- Corporate Banking
- SME Banking
- Consumer Banking
- Perbankan Syariah
- Treasury Operations
- Financial Analysis
- Compliance & APUPPT
- Internal Audit
- Business Development
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
