Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB): Strategi Mitigasi Risiko Suku Bunga di Tengah Ketidakpastian Makroekonomi
Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB): Strategi Mitigasi Risiko Suku Bunga di Tengah Ketidakpastian Makroekonomi
Description
Perubahan kondisi makroekonomi global, volatilitas pasar keuangan, kebijakan suku bunga bank sentral, serta dinamika inflasi telah meningkatkan eksposur risiko suku bunga pada industri perbankan. Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi yang tinggi, bank menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas pendapatan bunga, nilai ekonomi ekuitas, likuiditas, dan profitabilitas secara berkelanjutan.
Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) menjadi salah satu risiko utama yang harus dikelola secara hati-hati karena perubahan suku bunga dapat berdampak signifikan terhadap posisi aset dan liabilitas bank, baik dari sisi earnings perspective maupun economic value perspective. Ketidaksesuaian repricing antara aset dan kewajiban, perubahan perilaku nasabah, serta sensitivitas instrumen keuangan terhadap pergerakan suku bunga dapat memengaruhi kinerja dan ketahanan bank secara keseluruhan.
Regulator global maupun nasional juga semakin memperketat pengawasan terhadap pengelolaan IRRBB melalui penerapan framework pengukuran risiko, stress testing, governance, dan capital adequacy. Oleh karena itu, bank perlu memiliki strategi mitigasi IRRBB yang terintegrasi dengan Asset Liability Management (ALM), risk appetite, dan perencanaan bisnis jangka panjang.
Objectives
- Memahami konsep dan karakteristik Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB).
- Mengidentifikasi sumber risiko suku bunga dalam aktivitas perbankan.
- Memahami dampak perubahan suku bunga terhadap earnings dan economic value bank.
- Menggunakan metode pengukuran IRRBB secara efektif.
- Memahami gap analysis, duration analysis, dan sensitivity analysis.
- Melakukan stress testing terhadap risiko suku bunga.
- Menyusun strategi mitigasi risiko suku bunga berbasis ALM.
- Memahami governance dan regulasi terkait IRRBB.
- Mengintegrasikan IRRBB dengan enterprise risk management dan capital planning.
- Menyusun roadmap penguatan pengelolaan risiko suku bunga di tengah ketidakpastian ekonomi.
Course outline
1. Pengantar IRRBB dan Dinamika Makroekonomi
- Konsep dasar IRRBB
- Perubahan suku bunga dan dampaknya terhadap perbankan
- Tren global dan kebijakan moneter
- Risiko makroekonomi terhadap banking book
- Peran ALM dalam pengelolaan risiko suku bunga
2. Sumber dan Jenis Risiko Suku Bunga
- Repricing risk
- Yield curve risk
- Basis risk
- Optionality risk
- Behavioral risk pada deposito dan pinjaman
- Risiko mismatch aset dan liabilitas
3. Dampak IRRBB terhadap Kinerja Bank
- Earnings at Risk (EaR)
- Economic Value of Equity (EVE)
- Net Interest Income (NII) sensitivity
- Dampak terhadap profitabilitas dan modal
- Risiko likuiditas terkait perubahan suku bunga
4. Metode Pengukuran IRRBB
- Gap analysis
- Duration dan modified duration
- Sensitivity analysis
- Simulation model
- Behavioral modelling
- Dynamic balance sheet approach
5. Stress Testing dan Scenario Analysis
- Interest rate shock scenarios
- Parallel dan non-parallel shift
- Stress testing framework
- Reverse stress testing
- Analisis dampak kondisi ekstrem pasar
6. Asset Liability Management (ALM) Strategy
- Struktur ALCO dan governance
- Pricing strategy dan repricing management
- Hedging strategy
- Diversifikasi portofolio aset dan liabilitas
- Balance sheet optimization
7. Regulasi dan Governance IRRBB
- Basel framework terkait IRRBB
- Regulatory expectation dan disclosure
- Risk appetite framework
- Internal control dan audit IRRBB
- Model governance dan validation
8. Integrasi IRRBB dengan Enterprise Risk Management
- Integrasi dengan liquidity risk dan capital management
- ICAAP dan risk capital planning
- Strategic planning dan risk-adjusted return
- Dashboard monitoring risiko suku bunga
- Early warning indicator
9. Studi Kasus dan Simulasi IRRBB
- Analisis dampak kenaikan suku bunga
- Simulasi gap dan duration analysis
- Evaluasi strategi mitigasi risiko
- Studi kasus perbankan global
- Penyusunan rekomendasi ALM strategy
10. Roadmap Penguatan Pengelolaan IRRBB
- Penyusunan framework IRRBB
- Pengembangan kompetensi ALM dan risk management
- Implementasi teknologi risk analytics
- KPI dan monitoring efektivitas mitigasi
- Continuous improvement risk governance
Participants
- Divisi Treasury
- Divisi ALM (Asset & Liability Management)
- Divisi Manajemen Risiko Pasar & Likuiditas
- Divisi Risk Management
- Divisi Enterprise Risk Management (ERM)
- Divisi IRRBB / Risk Measurement
- Divisi Stress Testing & Risk Modeling
- Divisi Keuangan (Finance)
- Divisi Ekonomi & Riset
- Divisi Data Analytics / Risk Analytics
- Divisi Kepatuhan (Compliance)
- Divisi Audit Internal
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
