Dynamic Liquidity Stress Testing: Memproyeksi Ketahanan Bank Menghadapi Skenario Penarikan Dana Massal (Bank Run) di Era Digital
Dynamic Liquidity Stress Testing: Memproyeksi Ketahanan Bank Menghadapi Skenario Penarikan Dana Massal (Bank Run) di Era Digital
Description
Transformasi digital di sektor perbankan telah mengubah perilaku nasabah dalam melakukan transaksi dan pengelolaan dana. Kemudahan akses mobile banking, internet banking, dan media sosial memungkinkan perpindahan dana dalam jumlah besar terjadi secara sangat cepat. Di era digital, risiko penarikan dana massal (bank run) tidak lagi berkembang secara bertahap, melainkan dapat terjadi dalam hitungan jam akibat kepanikan pasar, rumor digital, krisis reputasi, serangan siber, maupun ketidakpastian ekonomi.
Kondisi ini menjadikan manajemen risiko likuiditas semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan stress testing yang lebih dinamis, forward-looking, dan berbasis skenario ekstrem. Bank tidak hanya perlu mengukur kecukupan likuiditas dalam kondisi normal, tetapi juga memastikan kemampuan bertahan menghadapi tekanan likuiditas yang sangat cepat dan simultan dari berbagai sumber pendanaan.
Objectives
- Memahami konsep risiko likuiditas dan dinamika bank run di era digital.
- Mengidentifikasi faktor pemicu tekanan likuiditas dan penarikan dana massal.
- Memahami framework liquidity stress testing secara komprehensif.
- Menyusun skenario stress testing yang realistis dan forward-looking.
- Mengukur dampak skenario krisis terhadap posisi likuiditas bank.
- Memahami penggunaan early warning indicator dalam risiko likuiditas.
- Menyusun contingency funding plan dan liquidity buffer strategy.
- Mengintegrasikan stress testing dengan Asset Liability Management (ALM).
- Memahami governance dan regulasi terkait liquidity risk management.
- Mengembangkan roadmap penguatan ketahanan likuiditas bank.
Course outline
1. Pengantar Risiko Likuiditas dan Bank Run Digital
- Konsep dasar liquidity risk
- Evolusi risiko bank run di era digital
- Dampak media sosial terhadap stabilitas likuiditas
- Hubungan reputasi, cyber incident, dan penarikan dana massal
- Lessons learned dari krisis perbankan global
2. Framework Liquidity Risk Management
- Liquidity Risk Management Framework
- Liquidity governance dan peran ALCO
- Risk appetite dan liquidity tolerance
- Intraday liquidity management
- Funding concentration risk
3. Dynamic Liquidity Stress Testing
- Konsep dynamic stress testing
- Static vs dynamic liquidity stress testing
- Forward-looking liquidity projection
- Multi-scenario stress testing
- Reverse stress testing approach
4. Penyusunan Skenario Bank Run
- Retail depositor run scenario
- Wholesale funding withdrawal
- Digital banking panic scenario
- Social media driven liquidity crisis
- Combined stress scenario (market + reputasi + cyber)
5. Teknik Pengukuran dan Proyeksi Likuiditas
- Cash flow projection
- Liquidity gap analysis
- Survival horizon analysis
- Stress-adjusted liquidity ratio
- Behavioral assumptions nasabah
6. Early Warning Indicator dan Monitoring
- Liquidity early warning indicators
- Deposit outflow monitoring
- Market signal dan reputational indicator
- Dashboard monitoring risiko likuiditas
- Trigger escalation mechanism
7. Contingency Funding Plan (CFP)
- Struktur contingency funding plan
- Liquidity crisis escalation process
- Emergency funding sources
- Asset liquidation strategy
- Communication strategy during liquidity crisis
8. Regulasi dan Governance Risiko Likuiditas
- Basel liquidity framework
- Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Regulatory expectation dan supervisory review
- Internal audit dan governance liquidity risk
9. Studi Kasus dan Simulasi Stress Testing
- Simulasi bank run digital
- Analisis krisis likuiditas perbankan global
- Evaluasi ketahanan likuiditas bank
- Workshop penyusunan skenario stress testing
- Simulasi contingency response
10. Roadmap Penguatan Ketahanan Likuiditas
- Pengembangan liquidity resilience framework
- Integrasi stress testing dengan strategic planning
- Teknologi analytics untuk liquidity monitoring
- KPI dan monitoring efektivitas mitigasi
- Continuous improvement liquidity governance
Participants
- Divisi Treasury
- Divisi ALM (Asset & Liability Management)
- Divisi Manajemen Risiko Likuiditas
- Divisi Risk Management
- Divisi Enterprise Risk Management (ERM)
- Divisi Stress Testing & Risk Modeling
- Divisi Data Analytics / Risk Analytics
- Divisi Keuangan (Finance)
- Divisi Digital Banking
- Divisi Ekonomi & Riset
- Divisi Kepatuhan (Compliance)
- Divisi Audit Internal
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
