Analisis Skenario dan Stress Testing Strategik: Memitigasi Risiko Geopolitik dan Guncangan Eksternal terhadap Keberlangsungan Usaha Perbankan
Analisis Skenario dan Stress Testing Strategik: Memitigasi Risiko Geopolitik dan Guncangan Eksternal terhadap Keberlangsungan Usaha Perbankan
Description
Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik, perang dagang, krisis energi, fluktuasi suku bunga internasional, perubahan iklim, hingga perlambatan ekonomi dunia telah meningkatkan kompleksitas risiko yang dihadapi industri perbankan. Guncangan eksternal tersebut dapat memengaruhi stabilitas likuiditas, kualitas aset, profitabilitas, ketahanan modal, hingga keberlangsungan operasional bank secara keseluruhan.
Dalam kondisi yang penuh volatilitas, bank dituntut untuk memiliki kemampuan melakukan analisis skenario dan stress testing strategik secara komprehensif guna mengukur tingkat ketahanan institusi terhadap berbagai kemungkinan kondisi ekstrem. Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam penguatan enterprise risk management, capital planning, business continuity, serta pengambilan keputusan strategis berbasis risiko.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai metode analisis skenario dan stress testing strategik, termasuk identifikasi risiko geopolitik, pemodelan dampak guncangan eksternal terhadap bisnis bank, serta penyusunan strategi mitigasi untuk menjaga resiliensi dan keberlangsungan usaha perbankan.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep analisis skenario dan stress testing dalam industri perbankan.
- Mengidentifikasi risiko geopolitik dan faktor eksternal yang memengaruhi bisnis bank.
- Memahami dampak guncangan eksternal terhadap likuiditas, modal, dan kualitas aset bank.
- Menyusun skenario risiko strategik berbasis kondisi ekonomi global.
- Mengimplementasikan stress testing untuk pengambilan keputusan strategis.
- Mengintegrasikan stress testing dengan manajemen risiko dan capital planning.
- Menyusun strategi mitigasi dan contingency plan yang efektif.
- Memperkuat ketahanan dan keberlangsungan usaha bank dalam kondisi krisis.
Course outline
1. Overview Risiko Geopolitik dan Guncangan Eksternal
- Dinamika ekonomi dan geopolitik global
- Risiko perang dagang dan konflik internasional
- Fluktuasi suku bunga dan nilai tukar
- Risiko krisis energi dan supply chain disruption
- Dampak global uncertainty terhadap sektor perbankan
2. Konsep Analisis Skenario dan Stress Testing
- Pengertian scenario analysis dan stress testing
- Tujuan dan manfaat stress testing strategik
- Pendekatan forward-looking risk management
- Jenis-jenis skenario risiko
- Integrasi stress testing dalam governance bank
3. Identifikasi Risiko Strategik Perbankan
- Risiko kredit akibat perlambatan ekonomi
- Risiko pasar dan volatilitas finansial
- Risiko likuiditas dan funding pressure
- Risiko operasional dan cyber disruption
- Risiko reputasi dan kepercayaan pasar
4. Penyusunan dan Pemodelan Skenario Risiko
- Penyusunan baseline, adverse, dan severe scenario
- Makroekonomi dan indikator risiko utama
- Sensitivity analysis dan reverse stress testing
- Simulasi dampak terhadap neraca bank
- Pengukuran ketahanan modal dan likuiditas
5. Stress Testing terhadap Modal dan Portofolio
- Dampak krisis terhadap CAR dan RWA
- Stress testing kualitas kredit dan NPL
- Simulasi penurunan profitabilitas
- Liquidity stress testing
- Integrasi ICAAP dan capital planning
6. Strategi Mitigasi dan Contingency Planning
- Recovery plan dan crisis management
- Diversifikasi portofolio dan funding strategy
- Penguatan capital buffer dan liquidity reserve
- Business continuity management
- Early warning system dan escalation process
7. Tata Kelola dan Regulatory Expectation
- Peran direksi dan komisaris dalam stress testing
- Governance framework manajemen risiko
- Dokumentasi dan pelaporan hasil stress testing
- Ekspektasi regulator terhadap resilience bank
- Audit dan validasi model risiko
8. Studi Kasus dan Best Practice Implementasi
- Studi kasus dampak krisis global terhadap bank
- Simulasi stress testing strategik
- Best practice resilience management global
- Evaluasi efektivitas contingency plan
- Penyusunan action plan penguatan ketahanan bank
Participants
- Risk Management
- Enterprise Risk Management
- Treasury & Investment
- Finance & Accounting
- Macro Economic Analysis
- Scenario Analysis
- Stress Testing
- Credit
- Portfolio Management
- Asset Liability Management (ALM)
- Perencanaan & Pengembangan
- Strategic Planning
- Corporate Banking
- SME Banking
- Consumer Banking
- Perbankan Syariah
- Compliance & APUPPT
- Regulatory Affairs
- Operational Risk
- Business Continuity Management
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
