Analisis Ketahanan Cash Flow Debitur terhadap Volatilitas Suku Bunga dan Inflasi Global: Teknik Stress Testing untuk Mempertahankan Kualitas Aset
Analisis Ketahanan Cash Flow Debitur terhadap Volatilitas Suku Bunga dan Inflasi Global: Teknik Stress Testing untuk Mempertahankan Kualitas Aset
Description
Persaingan bank dalam rangka menyalurkan kredit sudah sedemikian ketat. Di dalam internal bank, penentuan target dan pencapaiannya menjadi sangat berat. Dengan adanya kejar mengejar dalam mendapatkan pasar, ada kecenderungan untuk mengendorkan sisi kehati ‐ hatian karena suasana yang demikian. Akibatnya,aktiva produktif yang dibukukan tidak dapat diyakinkan kualitasnya. Bukan tidak mungkin justru akan menjadi blunder bagi bank sendiri, dengan meningkatnya. Non Performing Loan. Situasi yang demikian, jangan sampai dibiarkan terus ‐ menerus, karena bukan menjadi masalah yang tiada solusi. Penguasaan pasar memang tergantung pada banyakhal, salah satunya adalah kompetensi sumber daya manusia sebagai pilar utama dalam mendobrak pasar. Peningkatan kompetensi secara terus menerus ke pada pihak ‐ pihak yang terkait dengan proses pemberian kredit amat diperlukan.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami dampak volatilitas ekonomi global terhadap kualitas kredit dan cash flow debitur.
- Melakukan analisis cash flow berbasis forward looking approach.
- Mengidentifikasi sensitivitas usaha debitur terhadap kenaikan suku bunga dan inflasi.
- Menyusun skenario stress testing kredit secara terstruktur dan realistis.
- Mengukur kemampuan bayar debitur dalam berbagai kondisi ekonomi.
- Mengembangkan strategi mitigasi risiko untuk menjaga kualitas aset.
- Mengoptimalkan early warning system terhadap potensi penurunan kualitas kredit.
- Mendukung pengambilan keputusan kredit yang lebih prudent dan berbasis risiko.
Course outline
1. Dinamika Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Kredit Perbankan
- Tren inflasi global dan suku bunga tahun 2026
- Dampak kebijakan moneter terhadap sektor perbankan
- Risiko perlambatan ekonomi terhadap kualitas aset
- Pengaruh volatilitas nilai tukar terhadap debitur
- Forward looking risk assessment
2. Fundamental Analisis Cash Flow Debitur
- Memahami struktur arus kas usaha
- Analisis operating cash flow dan free cash flow
- Cash conversion cycle dan liquidity management
- Hubungan cash flow dengan repayment capacity
- Identifikasi sumber tekanan likuiditas debitur
3. Teknik Stress Testing Kredit
- Konsep dan tujuan stress testing
- Penyusunan skenario moderate dan severe stress
- Stress testing berbasis suku bunga dan inflasi
- Analisis sensitivitas pendapatan dan biaya operasional
- Simulasi penurunan penjualan dan margin usaha
4. Analisis Ketahanan Debitur terhadap Kenaikan Suku Bunga
- Dampak kenaikan bunga terhadap beban utang
- Interest coverage ratio analysis
- DSCR (Debt Service Coverage Ratio) under stress
- Floating rate vs fixed rate exposure
- Strategi mitigasi risiko interest rate shock
5. Analisis Dampak Inflasi terhadap Kinerja Debitur
- Inflasi dan kenaikan biaya produksi
- Pengaruh inflasi terhadap profitabilitas usaha
- Analisis kemampuan debitur melakukan pass-through cost
- Sensitivitas sektor usaha terhadap inflasi
- Evaluasi sustainability bisnis debitur
6. Early Warning Signal dan Monitoring Kualitas Kredit
- Indikator awal penurunan kualitas debitur
- Monitoring cash flow secara berkala
- Behavioral monitoring nasabah
- Dashboard monitoring portofolio kredit
- Strategi tindakan preventif sebelum NPL meningkat
7. Strategi Mitigasi Risiko dan Restructuring Approach
- Penyesuaian struktur kredit berbasis risiko
- Rescheduling, restructuring, dan reconditioning
- Strategi penguatan covenant kredit
- Diversifikasi portofolio pembiayaan
- Pendekatan relationship management dalam kondisi krisis
8. Integrasi Stress Testing dalam Proses Kredit dan Manajemen Risiko
- Penggunaan hasil stress testing dalam underwriting
- Integrasi dengan ICAAP dan risk appetite bank
- Portfolio stress testing dan concentration risk
- Governance dan dokumentasi stress testing
- Best practice perbankan dalam menjaga asset quality
9. Studi Kasus dan Simulasi
- Simulasi stress testing debitur korporasi dan UMKM
- Analisis sensitivitas cash flow terhadap suku bunga
- Workshop penyusunan skenario krisis ekonomi
- Evaluasi keputusan kredit berbasis hasil stress testing
- Studi kasus penurunan kualitas aset akibat tekanan ekonomi
Participants
- Risk Management
- Credit
- Corporate Banking
- SME Banking
- Consumer Banking
- Treasury & Investment
- Perbankan Syariah
- Financial Analysis
- Enterprise Risk Management
- Stress Testing
- Credit Analysis
- Underwriting
- Portfolio Management
- Asset Quality Management
- Perencanaan & Pengembangan
- Strategi Korporasi
- Macro Economic Analysis
- Market Risk
- Liquidity Risk
- Audit Internal
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
