Advanced Stress Testing for Treasury: Memproyeksi Ketahanan Likuiditas Bank terhadap Skenario Krisis Ekonomi Makro
Advanced Stress Testing for Treasury: Memproyeksi Ketahanan Likuiditas Bank terhadap Skenario Krisis Ekonomi Makro
Description
Dalam lingkungan ekonomi global yang semakin tidak pasti, kemampuan bank untuk bertahan dalam kondisi krisis menjadi faktor penentu keberlangsungan bisnis. Guncangan makroekonomi seperti lonjakan suku bunga, krisis likuiditas pasar, depresiasi nilai tukar, maupun penarikan dana besar-besaran (bank run) dapat secara cepat mengganggu posisi likuiditas bank.
Fungsi treasury memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas likuiditas, baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi tekanan. Namun, pendekatan pengelolaan likuiditas yang hanya berbasis kondisi historis tidak lagi memadai untuk menghadapi risiko yang bersifat ekstrem namun tetap mungkin terjadi (severe but plausible scenarios).
Dalam konteks ini, stress testing menjadi alat yang sangat penting untuk mengukur ketahanan likuiditas bank terhadap berbagai skenario krisis. Melalui stress testing, bank dapat mengidentifikasi potensi kekurangan likuiditas, memahami dampak skenario ekstrem terhadap arus kas, serta merancang strategi mitigasi yang tepat sebelum krisis benar-benar terjadi.
Objectives
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya stress testing dalam manajemen likuiditas.
- Membekali peserta dengan teknik advanced stress testing berbasis skenario makroekonomi.
- Mengembangkan kemampuan dalam memproyeksikan arus kas dalam kondisi krisis.
- Meningkatkan keterampilan dalam mengidentifikasi potensi gap likuiditas.
- Memperkuat kemampuan dalam merancang strategi mitigasi risiko likuiditas.
- Meningkatkan pemahaman mengenai integrasi stress testing dengan regulasi (LCR, NSFR).
- Mendorong pengambilan keputusan berbasis skenario dan risiko.
Course outline
1. Konsep Dasar Stress Testing
- Definisi dan tujuan stress testing
- Jenis stress testing (sensitivity, scenario, reverse stress testing)
- Peran dalam manajemen risiko likuiditas
2. Landscape Risiko Likuiditas dalam Krisis
- Sumber tekanan likuiditas
- Perilaku nasabah dalam kondisi krisis
- Interaksi antara risiko pasar, kredit, dan likuiditas
3. Pengembangan Skenario Makroekonomi
- Identifikasi variabel makro (GDP, suku bunga, inflasi, nilai tukar)
- Penyusunan skenario krisis (severe but plausible)
- Hubungan antara variabel makro dan likuiditas
4. Proyeksi Arus Kas dalam Kondisi Stress
- Cash inflow dan outflow modeling
- Assumption setting dalam kondisi krisis
- Behavioral assumptions (run-off rate, drawdown, dll.)
5. Pengukuran Dampak terhadap Likuiditas
- Liquidity gap analysis
- Dampak terhadap LCR dan NSFR
- Survival horizon analysis
6. Reverse Stress Testing
- Identifikasi skenario yang menyebabkan kegagalan likuiditas
- Penentuan threshold kritikal
- Penggunaan dalam perencanaan kontinjensi
7. Strategi Mitigasi dan Contingency Planning
- Contingency Funding Plan (CFP)
- Diversifikasi sumber pendanaan
- Pengelolaan aset likuid
- Akses ke fasilitas likuiditas darurat
8. Governance dan Regulasi
- Peran treasury dan risk management
- Kebijakan dan prosedur stress testing
- Pelaporan kepada manajemen dan regulator
- Best practices internasional
9. Studi Kasus dan Simulasi
- Simulasi skenario krisis likuiditas
- Analisis dampak terhadap posisi kas
- Penyusunan strategi mitigasi
- Diskusi best practices
Participants
- Divisi Treasury
- Divisi ALM (Asset & Liability Management)
- Divisi Manajemen Risiko Pasar & Likuiditas
- Divisi Risk Management
- Divisi Enterprise Risk Management (ERM)
- Divisi Stress Testing & Risk Modeling
- Divisi Keuangan (Finance)
- Divisi Ekonomi & Riset
- Divisi Data Analytics / Risk Analytics
- Divisi Kepatuhan (Compliance)
- Divisi Audit Internal
- Divisi Corporate Planning
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
