Manajemen Portofolio Investasi dan Surat Berharga Bank
Manajemen Portofolio Investasi dan Surat Berharga Bank
Description
Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai manajemen portofolio investasi dan surat berharga yang dimiliki bank, termasuk strategi alokasi aset, analisis risiko-return, serta pengelolaan likuiditas dan profitabilitas. Peserta akan mempelajari teknik evaluasi instrumen pasar modal, obligasi, surat berharga negara, dan instrumen derivatif, serta bagaimana integrasi keputusan investasi dengan kebijakan treasury dan manajemen risiko bank. Pelatihan ini menekankan pendekatan berbasis data, analitik kuantitatif, dan best practice industri untuk memastikan portofolio optimal, aman, dan sesuai regulasi.
Selain itu, peserta akan dibekali kemampuan melakukan monitoring portofolio, evaluasi kinerja investasi, mitigasi risiko pasar dan kredit, serta strategi rebalancing portofolio. Pelatihan ini juga membahas metodologi valuasi surat berharga, manajemen durasi dan sensitivitas, serta teknik stress testing untuk menghadapi volatilitas pasar, sehingga bank dapat mengoptimalkan return sambil menjaga likuiditas dan kepatuhan terhadap regulasi prudensial.
Objectives
- Memahami prinsip manajemen portofolio investasi dan surat berharga bank
- Menguasai teknik analisis risiko-return untuk berbagai instrumen investasi
- Meningkatkan kemampuan monitoring dan evaluasi kinerja portofolio
- Mengidentifikasi risiko pasar, kredit, dan likuiditas portofolio
- Menguasai strategi alokasi aset dan rebalancing portofolio
- Memastikan kepatuhan regulasi dan integrasi dengan treasury bank
Course outline
1. Dasar Manajemen Portofolio Investasi
- Tujuan dan ruang lingkup portofolio bank
- Prinsip risiko-return dan diversifikasi
- Keterkaitan portofolio dengan likuiditas dan profitabilitas
- Regulasi prudensial dan batas kepemilikan aset
- Dampak keputusan investasi terhadap kinerja bank
2. Klasifikasi Surat Berharga dan Instrumen Investasi
- Surat berharga negara dan obligasi korporasi
- Instrumen pasar uang: deposito, repo, commercial paper
- Instrumen derivatif untuk lindung nilai dan trading
- Investasi jangka pendek vs jangka panjang
- Kriteria pemilihan instrumen berbasis risiko dan return
3. Analisis Risiko dan Return Portofolio
- Risiko pasar: suku bunga, valuta asing, harga pasar
- Risiko kredit dan counterparty
- Risiko likuiditas dan mismatch maturitas
- Analisis durasi dan sensitivitas portofolio
- Teknik pengukuran risiko: VaR, stress test, sensitivity analysis
4. Strategi Alokasi Aset dan Diversifikasi
- Alokasi aset berdasarkan profil risiko dan target return
- Diversifikasi instrumen, sektor, dan tenor
- Penentuan komposisi optimal portofolio
- Strategi rebalancing berkala
- Integrasi strategi investasi dengan manajemen likuiditas
5. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Portofolio
- KPI portofolio: yield, return, duration, risk-adjusted return
- Sistem monitoring real-time dan reporting berkala
- Analisis deviasi antara target dan hasil aktual
- Identifikasi underperforming assets dan mitigation plan
- Pelaporan hasil evaluasi ke manajemen dan regulator
6. Valuasi dan Pricing Surat Berharga
- Metodologi valuasi obligasi dan surat berharga pasar uang
- Diskonto cash flow dan yield to maturity
- Penyesuaian nilai pasar untuk volatilitas dan risiko
- Penilaian instrumen derivatif dan kompleks
- Integrasi valuasi dalam reporting portofolio
7. Mitigasi Risiko dan Stress Testing Portofolio
- Analisis dampak perubahan suku bunga dan pasar global
- Stress testing skenario volatilitas ekstrem
- Strategi hedging menggunakan derivatif dan swap
- Pengelolaan risiko konsentrasi sektor atau counterparty
- Evaluasi dan penyesuaian strategi mitigasi
8. Studi Kasus dan Simulasi Portofolio
- Simulasi alokasi aset dan rebalancing portofolio
- Analisis keputusan investasi pada kondisi pasar nyata
- Penyusunan rekomendasi mitigasi risiko dan optimasi return
- Diskusi praktik terbaik bank nasional dan internasional
- Evaluasi integrasi portofolio dengan treasury dan manajemen risiko
Participants
- Treasury & Investment
- Banking
- Finance, Accounting & Tax
- Risk Management
- Compliance & APUPPT
- Audit Internal
- Leadership Program
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
