Teknik Pemodelan dan Skoring Risiko Kredit
Teknik Pemodelan dan Skoring Risiko Kredit
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai teknik pemodelan dan skoring risiko kredit dalam perbankan. Peserta akan mempelajari metode kuantitatif dan kualitatif untuk menilai risiko kredit nasabah, merancang model scoring yang akurat, serta mengintegrasikan hasil evaluasi risiko ke dalam keputusan kredit dan mitigasi risiko. Pelatihan menekankan pemanfaatan data historis, analisis statistik, dan praktik terbaik industri untuk menghasilkan pemodelan risiko kredit yang dapat diandalkan dan sesuai regulasi.
Selain itu, peserta akan dibekali kemampuan mengembangkan model prediktif risiko kredit, melakukan validasi dan kalibrasi scoring, serta menerapkan mitigasi risiko berbasis hasil analisis. Peserta juga akan memahami integrasi model risiko dengan sistem manajemen risiko bank, sehingga keputusan pemberian kredit dapat dilakukan secara lebih objektif, efisien, dan minim potensi kerugian.
Objectives
- Memahami konsep risiko kredit dan peran pemodelan dalam manajemen kredit
- Menguasai teknik skoring risiko kredit individu dan korporasi
- Meningkatkan kemampuan analisis data dan pembuatan model prediktif
- Memahami metode validasi dan kalibrasi model risiko kredit
- Mengoptimalkan penggunaan hasil skoring dalam pengambilan keputusan kredit
- Memastikan kepatuhan pemodelan risiko terhadap regulasi bank dan OJK
Course outline
1. Dasar Risiko Kredit dan Pemodelan
- Definisi risiko kredit dan komponennya
- Prinsip manajemen risiko kredit
- Regulasi OJK dan standar internasional terkait pemodelan kredit
- Hubungan risiko kredit dengan portofolio dan laba bank
- Dampak risiko kredit terhadap stabilitas bank
2. Teknik Analisis dan Skoring Kredit
- Data historis, data keuangan, dan data non-keuangan
- Skoring berbasis statistik: regresi, logit, dan probit
- Skoring berbasis machine learning: decision tree, random forest, dan neural network
- Penentuan weight factor dan scorecard kredit
- Teknik segmentasi nasabah dan profil risiko
3. Pengembangan Model Prediktif Risiko Kredit
- Pemilihan variabel dan indikator risiko utama
- Metodologi pemodelan prediktif
- Perhitungan probabilitas default (PD), loss given default (LGD), exposure at default (EAD)
- Penyusunan risk rating dan kategori risiko
- Studi kasus pengembangan model kredit retail dan korporasi
4. Validasi dan Kalibrasi Model Risiko
- Teknik backtesting dan out-of-sample testing
- Analisis akurasi model: ROC, Gini, dan KS statistic
- Penyesuaian parameter model untuk kondisi aktual
- Monitoring performa model secara periodik
- Evaluasi dan dokumentasi hasil validasi
5. Integrasi Skoring ke Pengambilan Keputusan Kredit
- Penerapan scorecard dalam proses kredit bank
- Integrasi hasil skoring dengan limit, pricing, dan mitigasi risiko
- Penggunaan skoring untuk portofolio manajemen dan strategi mitigasi
- Koordinasi lintas departemen: risk, credit, compliance
- Penilaian risiko kredit secara objektif dan konsisten
6. Praktik Simulasi dan Studi Kasus
- Simulasi pemodelan risiko kredit retail dan korporasi
- Analisis data nasabah dan penyusunan scorecard
- Validasi model dan kalibrasi skor risiko
- Diskusi keputusan kredit berbasis skoring risiko
- Studi kasus implementasi model risiko kredit di bank nasional dan internasional
7. Integrasi Pemodelan Risiko Kredit dalam Manajemen Risiko Bank
- Harmonisasi model kredit dengan ERM dan tiga lini pertahanan
- Pemantauan dan review portofolio risiko kredit secara berkelanjutan
- Strategi mitigasi risiko kredit kompleks
- Pengembangan kapabilitas tim credit risk dan data analytics
- Strategi peningkatan efektivitas pengambilan keputusan kredit berbasis risiko
Participants
- Credit
- Risk Management
- Banking
- Finance, Accounting & Tax
- IT / Information Technology
- Data Analytics / Business Intelligence
- Leadership Program
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
