Stress Testing dan Scenario Analysis Lanjutan untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi dan Geopolitik
Stress Testing dan Scenario Analysis Lanjutan untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi dan Geopolitik
Description
Krisis ekonomi global, ketegangan geopolitik, lonjakan suku bunga, gangguan rantai pasok, hingga konflik regional dapat memicu tekanan signifikan terhadap sektor perbankan. Dampaknya dapat berupa:
- Peningkatan Non-Performing Loan (NPL)
- Tekanan likuiditas
- Penurunan nilai aset dan portofolio investasi
- Volatilitas pasar dan nilai tukar
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, bank perlu melakukan stress testing dan scenario analysis lanjutan yang terintegrasi dengan perencanaan modal, likuiditas, dan strategi bisnis.
Pendekatan ini membantu manajemen memahami ketahanan (resilience) bank dalam kondisi ekstrem namun plausible, serta menyiapkan langkah mitigasi yang tepat.
Objectives
1. Memahami Konsep Stress Testing dan Scenario Analysis Lanjutan
Menjelaskan perbedaan baseline, adverse, dan severe scenarios.
2. Mengidentifikasi Dampak Krisis Ekonomi dan Geopolitik
Mengukur pengaruh terhadap kredit, pasar, likuiditas, dan modal.
3. Meningkatkan Ketahanan Modal dan Likuiditas Bank
Menilai dampak terhadap CAR, LCR, NPL, dan profitabilitas.
4. Mendukung Perencanaan Strategis dan Kontinjensi
Mengintegrasikan hasil stress test ke capital planning dan BCP.
5. Memenuhi Regulasi dan Ekspektasi Regulator
Mendukung kepatuhan terhadap OJK, Basel III, dan risk governance.
Course outline
A. Konsep Dasar Stress Testing & Scenario Analysis
- Definisi dan tujuan
- Jenis skenario:
- Baseline scenario
- Adverse scenario
- Severe but plausible scenario
- Top-down vs bottom-up stress testing
B. Identifikasi Risiko Krisis Ekonomi & Geopolitik
- Resesi global dan kontraksi GDP
- Lonjakan suku bunga & inflasi tinggi
- Depresiasi nilai tukar
- Gangguan sektor industri tertentu
- Risiko geopolitik dan ketidakstabilan regional
C. Metodologi Stress Testing Lanjutan
- Pemilihan variabel makroekonomi utama
- Model sensitivitas dan shock analysis
- Reverse stress testing
- Correlation & contagion risk analysis
- Integrasi macro-to-micro impact modeling
D. Dampak terhadap Portofolio Bank
- Dampak terhadap risiko kredit (PD, LGD, EAD)
- Dampak terhadap risiko pasar (mark-to-market losses)
- Dampak terhadap risiko likuiditas
- Proyeksi terhadap CAR, LCR, NPL, dan profitability
E. Integrasi dengan Perencanaan Strategis
- Capital planning & ICAAP
- Recovery & Resolution Planning
- Risk appetite review
- Strategic portfolio rebalancing
F. Governance & Reporting
- Peran Komite Manajemen Risiko
- Validasi model dan dokumentasi
- Pelaporan ke regulator dan manajemen senior
- Continuous review dan scenario update
G. Studi Kasus & Simulasi
- Simulasi krisis resesi global 2 tahun
- Simulasi shock suku bunga +300 bps
- Simulasi depresiasi nilai tukar 20%
- Analisis dampak terhadap rasio keuangan dan rencana mitigasi
Participants
- Risk Management
- Strategic Planning
- Finance
- Treasury
- Corporate Banking
- Retail Banking
- Compliance
- Internal Audit
- Data Analytics
- IT / System Development
- Corporate Governance
- Management
- Top Management / Executive
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
