Scenario Planning dan Stress Testing untuk Perencanaan Keuangan
Scenario Planning dan Stress Testing untuk Perencanaan Keuangan
Description
Scenario Planning dan Stress Testing adalah alat penting dalam manajemen risiko dan perencanaan keuangan.
- Scenario Planning membantu bank memproyeksikan berbagai kemungkinan masa depan, termasuk perubahan ekonomi, regulasi, dan pasar, untuk merencanakan strategi yang fleksibel.
- Stress Testing mengevaluasi ketahanan keuangan bank terhadap skenario ekstrem, seperti krisis likuiditas, kenaikan suku bunga tajam, atau penurunan kualitas kredit.
Keduanya mendukung pengambilan keputusan berbasis data, memperkuat resiliensi bank, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk ketentuan Basel III dan OJK di Indonesia.
Objectives
1. Memahami Konsep Scenario Planning dan Stress Testing
Memberikan wawasan tentang perbedaan, tujuan, dan metode masing-masing.
2. Mengidentifikasi Risiko dan Ketahanan Finansial
Mengukur dampak skenario negatif terhadap neraca, likuiditas, dan modal.
3. Mendukung Perencanaan Strategis dan Kontinjensi
Menyusun strategi mitigasi risiko, alokasi modal, dan keputusan investasi yang lebih adaptif.
4. Kepatuhan dan Pelaporan Regulator
Memenuhi persyaratan pengawasan bank sentral dan standar internasional.
5. Pengambilan Keputusan Berbasis Data
Memberikan manajemen senior dan dewan direksi informasi kuantitatif untuk keputusan proaktif.
Course outline
A. Dasar-Dasar Scenario Planning
- Definisi dan tujuan Scenario Planning
- Jenis skenario: baseline, optimistis, pesimistis, dan ekstrem
- Peran scenario planning dalam perencanaan strategis dan risiko
B. Dasar-Dasar Stress Testing
- Definisi dan peran Stress Testing dalam manajemen risiko
- Kategori stress test: kredit, pasar, likuiditas, operasional
- Regulasi terkait (Basel III, OJK, Bank Indonesia)
C. Metodologi Scenario Planning
- Identifikasi variabel utama: ekonomi, pasar, regulasi
- Teknik penyusunan skenario (quantitative & qualitative)
- Penilaian dampak skenario terhadap keuangan bank
D. Metodologi Stress Testing
- Penyusunan skenario ekstrem: makroekonomi, sektor, internal
- Analisis dampak terhadap rasio keuangan: CAR, LDR, NPL
- Integrasi stress testing ke dalam Risk Appetite Framework
E. Implementasi dan Integrasi
- Tools dan model analitik untuk scenario planning dan stress testing
- Integrasi dengan perencanaan modal, likuiditas, dan operasional
- Monitoring, revisi, dan continuous improvement
F. Studi Kasus dan Simulasi
- Simulasi stress test untuk portofolio kredit dan investasi
- Evaluasi dampak skenario makroekonomi terhadap profitabilitas
- Penyusunan rencana mitigasi dan contingency plan
Participants
- Strategic Planning
- Risk Management
- Finance
- Treasury
- Corporate Banking
- Retail Banking
- Compliance
- Internal Audit
- Data Analytics
- IT / System Development
- Management
- Top Management / Executive
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
