Climate-Adjusted Credit Risk Assessment: Integrating ESG Metrics into Traditional Risk Rating
Climate-Adjusted Credit Risk Assessment: Integrating ESG Metrics into Traditional Risk Rating
Description
Perubahan iklim telah menjadi faktor risiko material yang memengaruhi kualitas kredit dan stabilitas portofolio perbankan. Risiko seperti bencana alam, transisi menuju ekonomi rendah karbon, serta perubahan kebijakan lingkungan dapat berdampak langsung pada kemampuan bayar debitur.
Pendekatan penilaian kredit tradisional yang hanya mengandalkan rasio keuangan historis kini tidak lagi cukup. Diperlukan integrasi metrik ESG (Environmental, Social, Governance) khususnya faktor iklim ke dalam sistem risk rating untuk menghasilkan penilaian risiko yang lebih komprehensif dan forward-looking.
Program ini membahas bagaimana mengembangkan climate-adjusted credit risk assessment dengan menggabungkan analisis keuangan konvensional dan indikator ESG secara sistematis, selaras dengan praktik global dan tuntutan regulator.
Objectives
- Memahami keterkaitan antara risiko iklim dan risiko kredit.
- Mengidentifikasi faktor ESG yang relevan dalam analisis kredit.
- Mengintegrasikan metrik ESG ke dalam model risk rating yang ada.
- Mengembangkan pendekatan forward-looking dalam penilaian risiko kredit.
- Memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi terkait climate risk.
Course outline
1. Fundamentals of Climate Risk & Credit Risk
- Jenis risiko iklim: physical risk vs transition risk
- Dampak perubahan iklim terhadap sektor industri dan debitur
- Keterkaitan climate risk dengan probabilitas gagal bayar
2. ESG Metrics for Credit Assessment
- Indikator ESG yang relevan untuk analisis kredit
- ESG scoring & rating methodologies
- Sumber data ESG dan tantangan kualitas data
3. Integrating ESG into Credit Risk Rating
- Penyesuaian parameter risk rating tradisional
- Overlay ESG dalam internal rating system
- Penyesuaian PD, LGD, dan EAD berbasis climate risk
4. Sectoral Climate Risk Analysis
- Analisis risiko iklim per sektor (energi, agrikultur, properti, dll.)
- Sensitivitas sektor terhadap kebijakan lingkungan
- Penentuan high-risk sectors
5. Climate Scenario Analysis & Stress Testing
- Penggunaan climate scenarios dalam analisis kredit
- Stress testing berbasis perubahan iklim
- Dampak terhadap kualitas aset dan portofolio
6. Data, Tools & Methodology
- Integrasi data keuangan dan non-keuangan
- Penggunaan model kuantitatif dan AI untuk ESG risk
- Tools untuk climate risk analytics
7. Regulatory & Disclosure Framework
- Prinsip pelaporan risiko iklim dan ESG
- Integrasi dengan ICAAP dan risk governance
- Ekspektasi regulator terhadap climate risk management
8. Implementation & Best Practices
- Strategi implementasi di bank
- Studi kasus global dan regional
- Tantangan dan solusi dalam integrasi ESG ke credit risk
Participants
- Risk Management
- Credit
- Sustainability & ESG
- Corporate Banking
- SME Banking
- Compliance & GCG
- Data Analytics
- Internal Audit
- Operational Risk
- Corporate Planning
- Treasury & Investment
- Strategic Management Office
- Executive Management
- Internal Control
- Credit Analyst
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
