Advanced Liquidity Risk Management: Navigating Basel III & IV in a Digital Era
Advanced Liquidity Risk Management: Navigating Basel III & IV in a Digital Era
Description
Manajemen risiko likuiditas menjadi semakin kompleks di tengah dinamika industri perbankan modern. Implementasi kerangka Basel III dan penguatan menuju Basel IV menuntut bank untuk memiliki ketahanan likuiditas yang lebih kuat melalui standar seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).
Di sisi lain, era digital menghadirkan tantangan baru seperti real-time transaction, digital banking, fintech disruption, hingga potensi rapid fund outflows akibat perilaku nasabah yang semakin dinamis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih canggih, berbasis data, dan forward-looking dalam mengelola likuiditas.
Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam serta strategi praktis dalam mengelola risiko likuiditas sesuai regulasi global dan perkembangan digital.
Objectives
- Memahami secara komprehensif kerangka Basel III & Basel IV terkait risiko likuiditas.
- Mengidentifikasi risiko likuiditas dalam ekosistem digital banking dan fintech.
- Mengelola indikator utama seperti LCR, NSFR, dan liquidity gap secara efektif.
- Mengembangkan strategi pendanaan yang stabil dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kemampuan dalam stress testing dan contingency funding plan.
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi sekaligus menjaga profitabilitas bank.
Course outline
1. Advanced Liquidity Risk Framework
- Konsep lanjutan risiko likuiditas
- Intraday liquidity management
- Behavioral assumptions dalam analisis likuiditas
2. Basel III & Basel IV Deep Dive
- Komponen utama Basel III (LCR, NSFR, buffer likuiditas)
- Penyempurnaan dalam Basel IV
- Dampak terhadap struktur neraca bank
3. Liquidity Measurement & Monitoring Tools
- Liquidity gap analysis & maturity mismatch
- Early Warning Indicators (EWI)
- Cash flow projection berbasis skenario
4. Digital Banking & Liquidity Risk
- Dampak digitalisasi terhadap volatilitas dana pihak ketiga
- Risiko “digital bank run”
- Integrasi data analytics dalam monitoring likuiditas
5. Stress Testing & Scenario Analysis
- Metodologi stress testing likuiditas
- Idiosyncratic vs market-wide stress scenario
- Reverse stress testing
6. Contingency Funding Plan (CFP)
- Strategi menghadapi krisis likuiditas
- Sumber pendanaan alternatif
- Governance dan eskalasi krisis
7. Funding Strategy & ALM Optimization
- Diversifikasi sumber dana
- Funds transfer pricing (FTP)
- Asset-Liability Management (ALM) dalam konteks likuiditas
8. Regulatory Compliance & Reporting
- Pelaporan likuiditas ke regulator
- Integrasi dengan risk governance dan ICAAP/ILAAP
- Best practice implementasi di industri
Participants
- Risk Management
- Treasury & Investment
- Asset & Liability Management (ALMA)
- Finance & Accounting
- Compliance & GCG
- Internal Audit
- Operational Risk
- Corporate Planning
- Digital Banking
- Data Analytics
- Strategic Management Office
- International Banking
- Executive Management
- Internal Control
- Operational Banking
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
