Risiko Valuta Asing dan Strategi Hedging
Risiko Valuta Asing dan Strategi Hedging
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai risiko valuta asing (foreign exchange risk) yang dihadapi oleh institusi perbankan serta strategi hedging yang efektif untuk meminimalkan dampaknya. Peserta akan mempelajari jenis-jenis risiko, mekanisme pasar valuta asing, dan teknik pengukuran risiko, sehingga mampu mengidentifikasi potensi kerugian yang timbul dari fluktuasi nilai tukar.
Selain itu, pelatihan ini menekankan penerapan strategi hedging menggunakan instrumen derivatif seperti forward contract, futures, opsi, dan swap. Peserta juga akan dibekali keterampilan praktis dalam merancang strategi hedging yang sesuai dengan profil risiko bank, sekaligus memahami regulasi, akuntansi, dan manajemen risiko yang relevan. Dengan pendekatan studi kasus dan simulasi, peserta akan mampu membuat keputusan manajemen risiko valuta asing yang lebih tepat dan strategis
Objectives
- Memahami konsep dasar risiko valuta asing dan faktor yang mempengaruhi nilai tukar.
- Mengidentifikasi jenis-jenis risiko valuta asing dalam kegiatan perbankan.
- Menguasai metode pengukuran dan evaluasi risiko valuta asing.
- Memahami berbagai instrumen dan strategi hedging untuk mitigasi risiko.
- Mampu merancang dan menerapkan strategi hedging yang optimal sesuai profil risiko bank.
- Memahami aspek regulasi, akuntansi, dan pelaporan risiko valuta asing.
- Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan melalui studi kasus dan simulasi praktis
Course outline
- Pengenalan Risiko Valuta Asing
- Definisi dan jenis risiko (transaction risk, translation risk, economic risk)
- Faktor yang mempengaruhi nilai tukar (ekonomi, politik, pasar global)
- Dampak fluktuasi nilai tukar terhadap neraca dan laba bank
- Pengukuran Risiko Valuta Asing
- Value at Risk (VaR) untuk eksposur mata uang
- Sensitivitas dan stress testing
- Analisis gap dan duration gap untuk posisi mata uang
- Instrumen Hedging Dasar
- Forward contract: konsep, mekanisme, keuntungan dan keterbatasan
- Futures contract: standardisasi, margin, likuiditas
- Currency options: put & call, strategi lindung nilai fleksibel
- Currency swaps: penggunaan untuk pinjaman dan funding
- Strategi Hedging Lanjutan
- Hedge alami vs hedge finansial
- Strategi cross-currency dan layering exposure
- Dynamic hedging: adjusting posisi sesuai volatilitas pasar
- Strategi kombinasi instrumen derivatif untuk optimalisasi risiko
- Manajemen Risiko dan Kepatuhan
- Pengaturan internal bank dan kebijakan risiko mata uang
- Peran treasury dan risk management department
- Pelaporan risiko dan akuntansi derivatif sesuai IFRS / PSAK
- Kepatuhan terhadap regulasi Bank Indonesia dan Basel III
- Analisis Kasus dan Simulasi
- Studi kasus volatilitas mata uang dan dampak ke bank
- Simulasi penerapan strategi hedging pada posisi mata uang nyata
- Evaluasi efektivitas hedging dan revisi strategi
Diskusi praktik terbaik dan lessons learned
Participants
- Finance
- Investment
- Banking
- Management
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
