Risk Based Pricing Kredit Ritel untuk Optimalisasi Portofolio Bank
Risk Based Pricing Kredit Ritel untuk Optimalisasi Portofolio Bank
Description
Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan analis kredit, risk officer, dan pricing officer dalam merancang strategi penetapan harga kredit ritel berbasis risiko (Risk Based Pricing/RBP). Fokus utama adalah memahami bagaimana profil risiko debitur, profil portofolio, dan ekspektasi return dapat dikonversi menjadi struktur suku bunga, biaya administrasi, dan tenor kredit yang optimal, sehingga bank dapat meningkatkan profitabilitas sambil mengendalikan risiko gagal bayar.
Peserta akan mempelajari pendekatan kuantitatif dan analitis untuk mengukur risiko kredit ritel, menghitung expected loss (EL), probability of default (PD), loss given default (LGD), exposure at default (EAD), serta mengintegrasikannya ke dalam struktur pricing. Pelatihan ini juga membahas strategi mitigasi risiko melalui diferensiasi pricing, segmentasi debitur, dan penyesuaian limit kredit sehingga keputusan penetapan harga bersifat berbasis data, prudent, dan kompetitif
Objectives
- Memahami konsep Risk Based Pricing dalam kredit ritel bank
- Menguasai metode kuantitatif untuk menentukan harga kredit berbasis risiko
- Mampu mengintegrasikan profil risiko debitur ke dalam struktur suku bunga dan biaya kredit
- Memahami hubungan antara PD, LGD, EAD, dan pricing decision
- Menentukan spread risiko dan risk-adjusted return yang optimal
- Mengelola portofolio kredit ritel secara prudent melalui pricing strategy
- Mengembangkan rekomendasi pricing berbasis segmentasi debitur dan kapasitas bayar
Course outline
1. Konsep Risk Based Pricing dalam Kredit Ritel
- Definisi dan tujuan RBP
- Perbedaan pricing tradisional vs berbasis risiko
- Hubungan pricing dengan profitabilitas dan risiko portofolio
- Regulatory expectation dan prudential guidelines
- Peran risk management dalam penentuan harga
2. Pengukuran Risiko Kredit Ritel
- Probability of Default (PD) dan penentuan skor kredit
- Loss Given Default (LGD) dan dampak recoverability
- Exposure at Default (EAD) dan total exposure calculation
- Expected Loss (EL) sebagai basis spread risiko
- Risk-adjusted return on capital (RAROC)
3. Segmentasi Debitur dan Profil Risiko
- Kriteria segmentasi (income, occupation, tenure, behavior)
- Profil risiko dan korelasinya dengan PD
- Analisis historis portofolio ritel
- Identifikasi high-risk dan low-risk segment
- Penerapan differentiated pricing
4. Perhitungan Spread Risiko dan Risk Premium
- Komponen pricing: cost of funds, operational cost, risk premium
- Perhitungan spread berdasarkan PD, LGD, EAD
- Risk-adjusted interest rate dan margin keamanan
- Integrasi biaya overhead dan profit target
- Evaluasi pricing competitiveness
5. Struktur Suku Bunga dan Biaya Kredit
- Penentuan tenor optimal dan amortization schedule
- Pricing fleksibel untuk cicilan tetap vs menurun
- Biaya administrasi, provisi, dan penalti keterlambatan
- Penyesuaian harga berdasarkan collateral (jika ada)
- Strategi bundling produk untuk risiko terdiversifikasi
6. Analisis Sensitivitas dan Stress Testing Pricing
- Simulasi perubahan PD dan LGD terhadap spread
- Dampak kenaikan biaya dana dan inflasi
- Scenario analysis untuk default massal
- Evaluasi ketahanan portofolio ritel
- Penentuan pricing floor dan ceiling
7. Integrasi Risk Based Pricing dengan Manajemen Portofolio
- Monitoring portofolio berbasis risk-adjusted return
- Penyesuaian harga untuk segmen tertentu
- Early warning indicators dari pricing dan repayment behavior
- Repricing strategy untuk portofolio existing
- Alignment dengan target profitabilitas dan risk appetite
8. Regulatory dan Kepatuhan dalam Pricing Kredit
- Kewajiban disclosure kepada nasabah
- Kesesuaian dengan OJK/BI regulation untuk kredit ritel
- Prinsip fair lending dan anti-discrimination
- Dokumentasi metodologi dan review internal
- Audit trail dan transparency dalam pricing
9. Studi Kasus dan Simulasi Penetapan Harga
- Simulasi RBP untuk segmen payroll, personal loan, dan kartu kredit
- Analisis portofolio multi-segmen
- Penghitungan spread risiko dan suku bunga akhir
- Penentuan limit dan tenor optimal
- Penyusunan rekomendasi harga untuk komite kredit
10. Implementasi Strategi Risk Based Pricing
- Roadmap implementasi RBP dalam bank ritel
- Monitoring dan evaluasi efektivitas pricing
- Integrasi dengan credit scoring dan underwriting workflow
- Continuous improvement dan feedback loop
- Strategi mitigasi risiko residual melalui pricing adjustment
Participants
- Credit
- Risk Management
- Finance
- Treasury & Invesment
- Compliance & APUPPT
- Audit Internal
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
