Liquidity Resilience & Stress Testing Strategy: Membangun Ketahanan Likuiditas melalui Scenario Planning dan Early Warning System
Liquidity Resilience & Stress Testing Strategy: Membangun Ketahanan Likuiditas melalui Scenario Planning dan Early Warning System
Description
Ketahanan likuiditas (liquidity resilience) menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas bank, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi, volatilitas pasar, dan potensi krisis keuangan. Banyak kasus tekanan likuiditas terjadi bukan karena kurangnya aset, tetapi karena lemahnya antisipasi terhadap perubahan kondisi pasar dan perilaku penarikan dana nasabah.
Melalui pendekatan Liquidity Resilience & Stress Testing Strategy, bank dapat membangun sistem yang mampu mengidentifikasi potensi tekanan likuiditas sejak dini, menguji ketahanan melalui berbagai skenario (scenario planning), serta merespons secara cepat dengan strategi yang tepat. Pendekatan ini mengintegrasikan stress testing, early warning system, dan contingency planning untuk memastikan bank tetap likuid dalam berbagai kondisi.
Objectives
Pelatihan ini bertujuan untuk:
- Memahami konsep ketahanan likuiditas dan pentingnya dalam stabilitas bank.
- Menguasai teknik stress testing untuk mengukur risiko likuiditas.
- Meningkatkan kemampuan menyusun skenario (scenario planning) yang realistis dan relevan.
- Mengembangkan early warning system untuk deteksi dini risiko likuiditas.
- Meningkatkan kesiapan bank dalam menghadapi tekanan likuiditas dan krisis.
Course outline
1. Fundamental Liquidity Risk & Resilience
- Konsep risiko likuiditas dan dampaknya
- Liquidity resilience vs liquidity adequacy
- Regulasi dan standar likuiditas (LCR, NSFR)
- Lessons learned dari krisis likuiditas
2. Liquidity Risk Identification
- Sumber risiko likuiditas (funding, market, behavioral)
- Risiko penarikan dana besar-besaran (withdrawal risk)
- Konsentrasi dana dan ketergantungan sumber pendanaan
- Gap analysis likuiditas
3. Scenario Planning for Liquidity
- Penyusunan skenario (normal, moderate stress, severe stress)
- Macroeconomic & market-driven scenario
- Behavioral scenario (perubahan pola nasabah)
- Reverse stress testing
4. Liquidity Stress Testing Techniques
- Metodologi stress testing likuiditas
- Asumsi dan parameter stress
- Proyeksi cash flow dalam kondisi stress
- Interpretasi hasil stress testing
5. Early Warning System (EWS)
- Indikator dini risiko likuiditas
- Threshold dan trigger level
- Monitoring real-time vs periodic
- Dashboard EWS untuk manajemen
6. Contingency Funding Plan (CFP)
- Strategi menghadapi krisis likuiditas
- Sumber pendanaan alternatif
- Action plan saat terjadi tekanan
- Governance dalam kondisi krisis
7. Integration with ALMA & Treasury Strategy
- Integrasi stress testing dengan ALMA
- Dampak terhadap strategi funding dan pricing
- Decision-making berbasis skenario
- Alignment dengan risk appetite bank
8. Case Study & Practical Simulation
- Studi kasus krisis likuiditas di perbankan
- Simulasi stress testing likuiditas
- Penyusunan skenario dan action plan
- Evaluasi ketahanan likuiditas bank
Participants
- Treasury
- Risk Management
- Finance
- Data Analytics / Business Intelligence
- Audit Internal
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
