Predictive Liquidity & Scenario Intelligence: Pengambilan Keputusan Treasury Berbasis Forecasting Dinamis dan Scenario Modeling
Predictive Liquidity & Scenario Intelligence: Pengambilan Keputusan Treasury Berbasis Forecasting Dinamis dan Scenario Modeling
Description
Di tengah volatilitas pasar keuangan, perubahan suku bunga, serta ketidakpastian kondisi makroekonomi, pengelolaan likuiditas tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan statis. Fungsi treasury dituntut untuk mampu memproyeksikan kebutuhan likuiditas secara dinamis, mengantisipasi berbagai skenario, serta mengambil keputusan secara cepat dan berbasis data.
Pendekatan Predictive Liquidity & Scenario Intelligence memungkinkan bank untuk mengintegrasikan forecasting, analisis perilaku dana, serta scenario modeling guna meningkatkan akurasi proyeksi likuiditas. Dengan demikian, bank dapat menjaga stabilitas likuiditas, mengoptimalkan biaya dana, serta meminimalkan risiko kekurangan atau kelebihan likuiditas.
Objectives
Pelatihan ini bertujuan untuk:
- Memahami konsep pengelolaan likuiditas berbasis predictive analytics.
- Meningkatkan kemampuan forecasting likuiditas secara dinamis.
- Menguasai teknik scenario modeling untuk pengambilan keputusan treasury.
- Mengoptimalkan strategi pengelolaan dana dan ALMA berbasis proyeksi.
- Meningkatkan ketahanan likuiditas bank dalam berbagai kondisi pasar.
Course outline
1. Fundamental Liquidity Management
- Konsep dasar manajemen likuiditas bank
- Sumber dan penggunaan dana
- Risiko likuiditas dan dampaknya
- Regulasi dan rasio likuiditas (LCR, NSFR, dll.)
2. Dynamic Liquidity Forecasting
- Perbedaan forecasting statis vs dinamis
- Identifikasi pola arus kas masuk dan keluar
- Behavioral modeling dana (CASA, deposito, pembiayaan)
- Teknik forecasting berbasis time series
3. Data Integration & Liquidity Dashboard
- Pengumpulan dan integrasi data likuiditas
- Penyusunan dashboard monitoring likuiditas
- Data quality dan governance
- Real-time vs near real-time monitoring
4. Scenario Modeling & Stress Testing
- Penyusunan skenario (normal, stress, crisis)
- Simulasi penarikan dana besar-besaran (bank run scenario)
- Dampak perubahan suku bunga terhadap likuiditas
- Stress testing untuk ketahanan likuiditas
5. ALMA & Funding Strategy Optimization
- Asset Liability Management berbasis proyeksi
- Strategi pengelolaan gap likuiditas
- Optimalisasi cost of fund
- Diversifikasi sumber pendanaan
6. Early Warning System for Liquidity Risk
- Indikator dini risiko likuiditas
- Monitoring threshold dan trigger
- Action plan saat terjadi tekanan likuiditas
- Contingency funding plan (CFP)
7. Decision-Making Framework in Treasury
- Pengambilan keputusan berbasis data dan skenario
- Integrasi analitik dan judgment
- Governance dan limit dalam keputusan treasury
- KPI treasury berbasis likuiditas
8. Case Study & Practical Simulation
- Simulasi forecasting likuiditas
- Analisis skenario krisis likuiditas
- Penyusunan strategi respons treasury
- Penyusunan action plan berbasis kondisi bank
Participants
- Treasury
- Risk Management
- Data Analytics / Business Intelligence
- Finance
- Information Technology
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
