Treasury Intelligence & Predictive Analytics: Pengambilan Keputusan Treasury Berbasis Data dan Scenario Modeling
Treasury Intelligence & Predictive Analytics: Pengambilan Keputusan Treasury Berbasis Data dan Scenario Modeling
Description
Fungsi treasury di perbankan kini dituntut bergerak lebih strategis—tidak hanya mengelola likuiditas dan risiko pasar, tetapi juga menjadi pusat pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making). Volatilitas suku bunga, fluktuasi nilai tukar, serta dinamika pasar keuangan global menuntut kemampuan analitik yang lebih maju dan prediktif.
Melalui pendekatan Treasury Intelligence & Predictive Analytics, bank dapat memanfaatkan data historis, model statistik, serta scenario modeling untuk memproyeksikan kondisi pasar, mengoptimalkan portofolio, dan mengambil keputusan yang lebih akurat, cepat, dan terukur.
Objectives
Pelatihan ini bertujuan untuk:
- Memahami konsep treasury intelligence dalam pengelolaan keuangan bank.
- Meningkatkan kemampuan analisis data untuk pengambilan keputusan treasury.
- Menguasai teknik dasar predictive analytics dan scenario modeling.
- Mengoptimalkan manajemen likuiditas, ALMA, dan risiko pasar berbasis data.
- Meningkatkan kualitas strategi treasury yang adaptif dan berbasis proyeksi.
Course outline
1. Fundamental Treasury & Market Dynamics
- Peran strategis treasury dalam bank
- Instrumen pasar uang dan pasar modal
- Faktor yang mempengaruhi suku bunga, likuiditas, dan nilai tukar
- Tantangan treasury di era volatilitas tinggi
2. Data-Driven Treasury Management
- Transformasi treasury menuju data-driven function
- Sumber data (internal & eksternal) untuk analisis treasury
- Data governance dan kualitas data
- Dashboard dan reporting berbasis data
3. Introduction to Predictive Analytics
- Konsep dasar predictive analytics
- Time series analysis untuk suku bunga & likuiditas
- Forecasting model (trend, seasonality, regression)
- Penggunaan tools analitik (Excel, BI tools, dll.)
4. Scenario Modeling & Stress Testing
- Penyusunan skenario ekonomi dan pasar
- Best case, base case, worst case scenario
- Stress testing untuk likuiditas dan portofolio
- Simulasi dampak perubahan suku bunga dan nilai tukar
5. Liquidity & ALMA Optimization
- Strategi pengelolaan likuiditas berbasis proyeksi
- Gap analysis dan maturity profile
- ALMA (Asset Liability Management) berbasis data
- Early warning system untuk risiko likuiditas
6. Market Risk Management Strategy
- Identifikasi dan pengukuran risiko pasar
- Value at Risk (VaR) concept (introductory)
- Hedging strategy dan limit management
- Integrasi risk & return dalam keputusan treasury
7. Treasury Decision Framework
- Pengambilan keputusan berbasis data dan insight
- Integrasi analisis kuantitatif dan judgment
- Governance dan kontrol dalam keputusan treasury
- KPI dan performance measurement treasury
8. Case Study & Practical Simulation
- Simulasi forecasting suku bunga dan likuiditas
- Analisis skenario pasar dan dampaknya
- Studi kasus pengambilan keputusan treasury
- Penyusunan action plan berbasis data
Participants
- Treasury
- Risk Management
- Data Analytics / Business Intelligence
- Finance
- Information Technology
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
