Intraday Liquidity Risk Management
Intraday Liquidity Risk Management
Description
Pelatihan ini membahas secara mendalam pengelolaan risiko likuiditas intraday sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko bank yang terintegrasi. Intraday liquidity risk muncul dari ketidaksesuaian waktu arus kas masuk dan keluar dalam satu hari operasional, yang dapat berdampak pada kemampuan bank memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu.
Dalam kerangka manajemen risiko, pengelolaan risiko ini tidak hanya berfokus pada ketersediaan dana, tetapi juga pada pengendalian eksposur, pengukuran risiko real-time, serta kesiapan bank menghadapi tekanan likuiditas harian. Pelatihan ini menekankan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), integrasi sistem pemantauan, serta peran governance dalam memastikan stabilitas likuiditas harian bank.
Objectives
- Memahami konsep dasar intraday liquidity risk dalam manajemen risiko bank
- Mengidentifikasi sumber utama risiko likuiditas harian
- Menganalisis dampak ketidakseimbangan arus kas intraday
- Memahami keterkaitan likuiditas dengan risiko operasional dan pasar
- Menguasai metode pengukuran risiko likuiditas secara real-time
- Memahami konsep limit dan kontrol dalam pengelolaan likuiditas
- Meningkatkan kemampuan monitoring posisi likuiditas harian
- Memahami peran treasury dalam manajemen risiko likuiditas
- Menguasai mekanisme eskalasi saat terjadi tekanan likuiditas
- Memahami penerapan stress testing dalam risiko likuiditas
Course outline
1. Konsep Dasar Intraday Liquidity Risk
- Definisi risiko likuiditas intraday
- Perbedaan dengan risiko likuiditas jangka panjang
- Peran dalam stabilitas operasional bank
2. Sumber Risiko Likuiditas Intraday
- Ketidakseimbangan arus masuk dan keluar dana
- Aktivitas pembayaran antar bank
- Settlement transaksi besar dalam satu hari
3. Keterkaitan dengan Kerangka Manajemen Risiko
- Posisi intraday liquidity dalam Enterprise Risk Management (ERM)
- Hubungan dengan risiko pasar, kredit, dan operasional
- Integrasi dalam risk appetite framework
4. Pengukuran Risiko Likuiditas Intraday
- Cash flow monitoring real-time
- Liquidity gap analysis harian
- Key Risk Indicators (KRI) likuiditas
5. Sistem Limit dan Kontrol
- Penetapan intraday liquidity limit
- Threshold dan toleransi risiko
- Mekanisme pelanggaran limit (limit breach)
6. Monitoring dan Early Warning System
- Indikator tekanan likuiditas
- Sistem alert otomatis
- Pemantauan posisi kas secara real-time
7. Peran Treasury dalam Manajemen Risiko
- Pengelolaan arus kas harian
- Pengambilan keputusan pendanaan jangka pendek
- Koordinasi dengan risk management unit
8. Governance dan Eskalasi Risiko
- Peran risk committee dalam pengawasan likuiditas
- Proses eskalasi saat terjadi shortfall
- Pengambilan keputusan darurat likuiditas
9. Stress Testing Likuiditas
- Simulasi skenario tekanan pasar
- Dampak gangguan pembayaran besar
- Evaluasi ketahanan likuiditas intraday
10. Perbaikan dan Penguatan Sistem Risiko
- Review efektivitas kontrol likuiditas
- Penguatan framework manajemen risiko
- Optimalisasi sistem berbasis data dan teknologi
Participants
- Treasury & Investment
- Risk Management
- Banking
- Finance
- Compliance & APUPPT
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
