Treasury Risk Intelligence: Early Warning System for Market, Liquidity, and Funding Risk
Treasury Risk Intelligence: Early Warning System for Market, Liquidity, and Funding Risk
Description
Lingkungan pasar keuangan yang semakin dinamis dan tidak terduga menuntut fungsi treasury perbankan untuk tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi potensi risiko. Fluktuasi suku bunga, tekanan likuiditas, volatilitas nilai tukar, serta perubahan kondisi makroekonomi dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas neraca bank jika tidak diantisipasi sejak dini.
Dalam konteks tersebut, konsep Treasury Risk Intelligence menjadi semakin relevan, yaitu pendekatan pengelolaan risiko treasury yang menggabungkan data, analitik, dan sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi risiko market risk, liquidity risk, dan funding risk secara lebih cepat dan akurat.
Objectives
- Memahami konsep Treasury Risk Intelligence dalam pengelolaan risiko perbankan modern.
- Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi indikator dini (early warning indicators) risiko pasar, likuiditas, dan pendanaan.
- Mengembangkan pemahaman tentang desain dan implementasi Early Warning System (EWS) dalam fungsi treasury.
- Meningkatkan kemampuan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan risiko secara cepat dan akurat.
- Mendorong integrasi antara fungsi treasury, risk management, dan ALM dalam pengawasan risiko.
- Mempersiapkan peserta menghadapi volatilitas pasar dan tekanan likuiditas secara lebih adaptif dan proaktif.
Course outline
1. Konsep Treasury Risk Intelligence
- Definisi dan ruang lingkup treasury risk intelligence
- Perbedaan pendekatan tradisional vs intelligence-driven treasury
- Peran data dan analitik dalam pengelolaan risiko treasury
- Framework pengambilan keputusan berbasis risiko
2. Early Warning System (EWS) dalam Treasury
- Konsep dan tujuan Early Warning System
- Komponen utama EWS (indikator, threshold, alert system)
- Desain dashboard risiko treasury
- Integrasi EWS dengan risk appetite framework
- Tantangan implementasi EWS di perbankan
3. Market Risk Early Warning Indicators
- Suku bunga dan yield curve movement
- Volatilitas nilai tukar dan aset keuangan
- Position risk dan sensitivity analysis (DV01, duration gap)
- Market liquidity indicators
- Stress scenarios dan market shock signals
4. Liquidity Risk Early Warning Indicators
- Cash flow mismatch analysis
- Deposit outflow trends
- Liquidity gap monitoring
- Concentration risk pada sumber pendanaan
- Interbank market access signals
- Liquidity stress indicators
5. Funding Risk Intelligence
- Struktur pendanaan bank (retail vs wholesale funding)
- Cost of fund (COF) volatility monitoring
- Stability of funding sources
- Early signals of funding stress
- Credit rating impact on funding access
- 6. Data Analytics dan Technology Enablement
- Peran data warehouse dalam treasury risk monitoring
- Use of predictive analytics dan machine learning
- Automated alert system dan real-time monitoring
- Visualization tools untuk risk dashboard
- Tantangan kualitas data dan integrasi sistem
7. Integrated Treasury Risk Dashboard
- Desain dashboard risiko terintegrasi
- Key Risk Indicators (KRI) dan Key Performance Indicators (KPI)
- Scenario analysis dan what-if simulation
- Decision support system untuk manajemen treasury
- Best practice implementasi global
8. Studi Kasus dan Best Practice
- Kasus krisis likuiditas dan kegagalan early warning
- Studi implementasi EWS di bank global
- Lessons learned dari market stress events
- Best practice treasury risk intelligence framework
Participants
- Divisi Treasury & Investment
- Divisi Risk Management
- Divisi Finance
- Divisi Banking
- Divisi Accounting & Tax
- Divisi Perencanaan & Pengembangan
- Divisi Compliance & APUPPT
- Divisi Audit Internal
- Divisi Corporate Secretary & Humas
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
