Post-Volatility Treasury Strategy: Building Adaptive Balance Sheet Management
Post-Volatility Treasury Strategy: Building Adaptive Balance Sheet Management
Description
Periode volatilitas tinggi dalam pasar keuangan global—yang ditandai oleh fluktuasi suku bunga, ketidakpastian inflasi, perubahan kebijakan moneter, serta gejolak geopolitik—telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas neraca perbankan. Dalam kondisi ini, pendekatan treasury tradisional yang bersifat statis tidak lagi memadai untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan risiko.
Bank dituntut untuk mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif dalam pengelolaan neraca (balance sheet management), yang mampu merespons perubahan kondisi pasar secara cepat, fleksibel, dan berbasis analisis risiko yang lebih mendalam. Konsep Post-Volatility Treasury Strategy menekankan pentingnya transformasi fungsi treasury dari sekadar pengelola likuiditas menjadi pengelola strategi neraca yang dinamis.
Objectives
- Memahami dampak volatilitas pasar terhadap struktur neraca bank.
- Meningkatkan kemampuan dalam merancang strategi treasury yang adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan pasar.
- Mengembangkan pemahaman tentang pengelolaan neraca berbasis risiko (risk-based balance sheet management).
- Meningkatkan kemampuan dalam mengelola risiko likuiditas, suku bunga, dan pendanaan secara terintegrasi.
- Mendorong optimalisasi profitabilitas tanpa mengorbankan stabilitas neraca bank.
- Mempersiapkan peserta dalam menghadapi era post-volatility dengan pendekatan treasury yang lebih strategis dan berbasis data.
Course outline
1. Dinamika Post-Volatility Financial Environment
- Karakteristik era post-volatility dalam sistem keuangan global
- Dampak kebijakan moneter ketat terhadap perbankan
- Perubahan perilaku pasar dan investor
- Implikasi geopolitik terhadap stabilitas neraca
2. Konsep Adaptive Balance Sheet Management
- Definisi dan prinsip dasar balance sheet management
- Peralihan dari static ke adaptive balance sheet strategy
- Integrasi antara aset, liabilitas, dan modal
- Peran treasury dalam strategic balance sheet positioning
3. Interest Rate Risk dan Market Sensitivity
- Dampak perubahan suku bunga terhadap neraca bank
- Gap analysis dan repricing risk
- Duration and convexity analysis
- Hedging strategy untuk risiko suku bunga
- Scenario-based interest rate modeling
4. Liquidity and Funding Adaptation Strategy
- Struktur pendanaan dalam kondisi volatil
- Diversifikasi sumber dana
- Cost of fund optimization
- Liquidity buffer management
- Early warning indicators untuk tekanan likuiditas
5. Integrated Treasury Risk Management
- Integrasi risiko pasar, likuiditas, dan kredit
- Risk appetite framework dalam pengelolaan neraca
- Role of ALCO dalam pengambilan keputusan strategis
- Stress testing dan reverse stress testing
- Contingency planning dalam kondisi krisis
6. Data-Driven Treasury Strategy
- Peran data analytics dalam pengelolaan neraca
- Predictive modeling untuk cash flow dan funding needs
- Real-time balance sheet monitoring dashboard
- Automation dalam treasury decision-making
- Tantangan data governance dan kualitas data
7. Strategic Profitability vs Risk Trade-Off
- Optimalisasi NIM (Net Interest Margin)
- Risk-adjusted return on capital (RAROC)
- Trade-off antara pertumbuhan aset dan stabilitas risiko
- Strategic pricing of loans and deposits
- Portfolio rebalancing strategy
8. Best Practices dan Case Studies
- Studi kasus bank dalam menghadapi interest rate shock
- Strategi adaptasi neraca di era krisis likuiditas
- Best practice global dalam adaptive treasury management
- Lessons learned dari kegagalan balance sheet management
Participants
- Divisi Treasury & Investment
- Divisi Risk Management
- Divisi Finance
- Divisi Banking
- Divisi Accounting & Tax
- Divisi Perencanaan & Pengembangan
- Divisi Compliance & APUPPT
- Divisi Corporate Secretary & Humas
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
