Enhanced Treasury Risk Governance: Basel Framework, Liquidity Standards, and Market Risk Control
Enhanced Treasury Risk Governance: Basel Framework, Liquidity Standards, and Market Risk Control
Description
Fungsi treasury dalam industri perbankan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas likuiditas, mengelola risiko pasar, serta memastikan optimalisasi struktur neraca bank. Dalam lingkungan keuangan yang semakin volatil, dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, dinamika pasar global, serta tekanan regulasi, pengelolaan risiko treasury menjadi semakin kompleks dan krusial.
Kerangka regulasi internasional seperti Basel Framework memberikan standar global dalam pengelolaan risiko perbankan, khususnya terkait kecukupan modal, likuiditas, dan risiko pasar. Implementasi standar seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), serta pengukuran risiko pasar menjadi elemen penting dalam menjaga ketahanan (resilience) bank.
Objectives
- Memberikan pemahaman komprehensif mengenai kerangka Basel Framework dalam pengelolaan risiko perbankan.
- Meningkatkan pengetahuan tentang standar likuiditas seperti LCR dan NSFR serta implementasinya di perbankan.
- Mengembangkan kemampuan dalam mengelola dan mengukur risiko pasar (market risk) secara efektif.
- Meningkatkan pemahaman tentang peran treasury dalam menjaga stabilitas neraca bank.
- Mendorong penerapan tata kelola risiko treasury yang lebih kuat, terintegrasi, dan berbasis regulasi.
- Mempersiapkan peserta menghadapi dinamika pasar keuangan global yang semakin volatil dan kompleks.
Course outline
1. Dasar-Dasar Treasury Risk Governance
- Peran dan fungsi treasury dalam perbankan
- Konsep dasar risk governance
- Hubungan treasury dengan risk management dan ALCO (Asset Liability Committee)
- Struktur tata kelola risiko di bank
2. Basel Framework dalam Pengelolaan Risiko
- Overview Basel I, II, dan III
- Pilar utama Basel Framework
- Capital adequacy dan risk-weighted assets (RWA)
- Hubungan Basel dengan stabilitas sistem keuangan
- Implementasi regulasi Basel di industri perbankan
3. Liquidity Risk Management
- Konsep risiko likuiditas
- Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Cash flow mismatch analysis
- Liquidity stress testing
- Contingency Funding Plan (CFP)
4. Market Risk Control
- Definisi dan jenis risiko pasar (interest rate risk, FX risk, equity risk, dll.)
- Value at Risk (VaR) dan metode pengukuran lainnya
- Stress testing risiko pasar
- Limit setting dan risk appetite framework
- Hedging strategies (derivatives and instruments)
5. Integrated Treasury Risk Management
- Integrasi risiko likuiditas, pasar, dan modal
- ALM (Asset Liability Management) framework
- Early warning indicators dalam treasury risk
- Scenario analysis dan macroeconomic impact
- Role of technology in treasury risk monitoring
6. Best Practices dan Studi Kasus
- Studi kasus krisis likuiditas global
- Lesson learned dari kegagalan manajemen risiko treasury
- Best practice implementasi Basel III
- Benchmark internasional dalam treasury risk governance
Participants
- Divisi Treasury & Investment
- Divisi Risk Management
- Divisi Finance
- Divisi Compliance & APUPPT
- Divisi Banking
- Divisi Accounting & Tax
- Divisi Audit Internal
- Divisi Corporate Secretary & Humas
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
