Treasury Investment Strategy & Yield Optimization
Treasury Investment Strategy & Yield Optimization
Description
Fungsi treasury di perbankan memiliki peran strategis dalam mengelola likuiditas, investasi, dan risiko pasar guna menghasilkan yield optimal tanpa melampaui risk appetite bank. Dalam kondisi pasar yang fluktuatif—dipengaruhi oleh suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan kebijakan moneter—diperlukan strategi investasi yang dinamis, terukur, dan berbasis analisis mendalam.
Treasury tidak hanya berperan sebagai pengelola dana, tetapi juga sebagai profit center yang berkontribusi langsung terhadap pendapatan bank melalui:
- Pengelolaan portofolio surat berharga
- Aktivitas trading dan investasi
- Optimalisasi struktur aset likuid
Objectives
Pelatihan ini bertujuan untuk:
- Memahami peran strategis treasury dalam bank
- Menguasai konsep investasi dan yield optimization
- Meningkatkan kemampuan analisis pasar keuangan
- Menyusun strategi investasi yang optimal dan terukur
- Mengelola risiko pasar secara efektif
- Mengintegrasikan strategi treasury dengan ALM dan bisnis bank
Course outline
A. Fundamental Treasury di Perbankan
- Fungsi dan peran treasury
- Treasury sebagai profit center
- Struktur organisasi dan peran dealing room
B. Instrumen Investasi Treasury
- Pasar uang (money market)
- Surat berharga (obligasi, SUN)
- Instrumen derivatif
- Valuta asing (FX)
C. Yield Optimization Strategy
- Konsep yield dan return
- Risk-return trade off
- Strategi peningkatan yield portofolio
D. Market Analysis & Economic Outlook
- Analisis makroekonomi (inflasi, suku bunga, GDP)
- Kebijakan bank sentral
- Analisis yield curve
E. Portfolio Management
- Asset allocation strategy
- Diversifikasi portofolio
- Active vs passive management
F. Interest Rate & FX Strategy
- Strategi menghadapi perubahan suku bunga
- Strategi trading FX
- Positioning di pasar
G. Risk Management dalam Treasury
- Market risk (interest rate & FX risk)
- Liquidity risk
- Credit risk
- Limit & exposure management
H. ALM Integration
- Integrasi treasury dengan Asset Liability Management
- Peran treasury dalam likuiditas bank
- Gap management
I. Performance Measurement
- Return on investment
- Risk-adjusted return (RAROC)
- Benchmarking kinerja treasury
J. Regulatory & Compliance
- Ketentuan regulator (OJK, BI)
- Limit posisi devisa neto (PDN)
- Kepatuhan investasi bank
K. Technology & Tools
- Treasury system
- Trading platform
- Dashboard monitoring
L. Strategic Planning Treasury
- Perencanaan investasi jangka pendek & panjang
- Scenario analysis
- Stress testing portofolio
M. Studi Kasus & Best Practice
- Strategi treasury bank sukses
- Analisis kondisi pasar aktual
- Lessons learned
N. Workshop / Simulasi
- Penyusunan strategi investasi treasury
- Analisis yield & risiko
- Simulasi pengambilan keputusan investasi
Participants
- Treasury & Investment
- Finance
- Risk Management
- Perencanaan & Pengembangan
- Accounting & Tax
- Audit Internal
- Leadership Program
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
