Sinergi ALM dan Treasury: Membangun Ketahanan Neraca Bank
Sinergi ALM dan Treasury: Membangun Ketahanan Neraca Bank
Description
Dalam industri perbankan yang semakin dinamis, pengelolaan neraca (balance sheet) menjadi salah satu aspek paling krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan institusi keuangan. Perubahan kondisi pasar, volatilitas suku bunga, fluktuasi nilai tukar, serta dinamika likuiditas menuntut bank untuk memiliki strategi pengelolaan risiko yang semakin terintegrasi dan adaptif.
Dua fungsi utama yang memiliki peran sentral dalam hal ini adalah Asset and Liability Management (ALM) dan Treasury. ALM berfokus pada pengelolaan struktur neraca secara keseluruhan, termasuk risiko suku bunga, likuiditas, dan gap pendanaan jangka pendek maupun panjang. Sementara itu, Treasury berperan dalam pengelolaan likuiditas harian, aktivitas pasar uang, serta optimasi portofolio investasi dan pendanaan.
Namun dalam praktiknya, masih terdapat tantangan berupa kurang optimalnya sinergi antara ALM dan Treasury. Ketidaksinkronan informasi, perbedaan perspektif risiko, serta fragmentasi pengambilan keputusan dapat menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan likuiditas dan risiko neraca. Di tengah meningkatnya tekanan regulasi dan ketidakpastian pasar keuangan global, kondisi ini dapat berdampak pada ketahanan (resilience) bank secara keseluruhan.
Objectives
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai peran ALM dan Treasury dalam pengelolaan neraca bank.
- Memahami hubungan dan sinergi strategis antara ALM dan Treasury.
- Mengidentifikasi risiko utama neraca, termasuk risiko likuiditas, suku bunga, dan pendanaan.
- Meningkatkan kemampuan analisis gap likuiditas dan suku bunga.
- Mendorong pengambilan keputusan yang terintegrasi dalam pengelolaan neraca.
- Mengoptimalkan strategi pendanaan dan investasi secara lebih efisien.
- Memperkuat ketahanan (resilience) bank terhadap perubahan kondisi pasar.
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit terkait dalam pengelolaan risiko neraca.
Course outline
1. Overview Pengelolaan Neraca Bank
- Struktur neraca bank
- Peran ALM dan Treasury
- Tujuan utama pengelolaan neraca
2. Fungsi dan Peran ALM
- Konsep Asset and Liability Management
- Pengelolaan risiko suku bunga
- Liquidity gap management
- Framework ALM dalam perbankan
3. Fungsi dan Peran Treasury
- Peran treasury dalam pasar uang dan likuiditas
- Manajemen cash flow harian
- Pengelolaan portofolio investasi
- Funding strategy
4. Risiko Utama Neraca
- Risiko likuiditas (liquidity risk)
- Risiko suku bunga (interest rate risk in banking book)
- Risiko pendanaan (funding risk)
- Risiko pasar terkait
5. Analisis Gap dan Sensitivitas
- Liquidity gap analysis
- Repricing gap analysis
- Interest rate sensitivity
- Stress testing sederhana
6. Sinergi ALM dan Treasury
- Pentingnya integrasi fungsi
- Alur komunikasi dan pengambilan keputusan
- Peran ALCO (Asset and Liability Committee)
- Best practices sinergi
7. Strategi Pengelolaan Likuiditas
- Liquidity buffer management
- Contingency funding plan
- Diversifikasi sumber pendanaan
- Intraday liquidity management
8. Optimalisasi Portofolio dan Pendanaan
- Strategi investasi surat berharga
- Cost of fund optimization
- Yield vs risk consideration
- Balance sheet optimization
9. Regulasi dan Standar Terkait
- Ketentuan regulator terkait likuiditas
- Basel framework (LCR, NSFR)
- Pelaporan dan kepatuhan
10. Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis kondisi likuiditas bank
- Simulasi pengambilan keputusan ALM-Treasury
- Diskusi skenario krisis likuiditas
11. Tantangan dan Tren Masa Depan
- Volatilitas suku bunga global
- Digitalisasi treasury
- Emerging risk dalam pengelolaan neraca
Participants
- Divisi Treasury & Investment
- Divisi Risk Management
- Divisi Finance
- Divisi Banking
- Divisi Accounting & Tax
- Divisi Perencanaan & Pengembangan
- Divisi Compliance & APUPPT
- Divisi Corporate Secretary & Humas
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
