Model Prediktif Risiko Kredit untuk Kinerja Kredit
Model Prediktif Risiko Kredit untuk Kinerja Kredit
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai penggunaan model prediktif dalam mengukur, memantau, dan mengelola risiko kredit guna meningkatkan kualitas portofolio kredit bank. Peserta akan mempelajari bagaimana pendekatan statistik, machine learning, dan analitik data digunakan untuk memprediksi potensi gagal bayar (default), memperkirakan loss given default, serta meningkatkan akurasi pengambilan keputusan kredit.
Selain itu, pelatihan ini juga membahas bagaimana model prediktif diintegrasikan ke dalam manajemen risiko kredit bank untuk mendukung prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap standar regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta prinsip manajemen risiko global dari Basel Committee on Banking Supervision. Dengan pendekatan berbasis studi kasus, peserta akan memahami bagaimana model prediktif dapat meningkatkan kinerja kredit sekaligus meminimalkan risiko portofolio.
Objectives
- Memahami konsep dasar model prediktif risiko kredit
- Mengidentifikasi komponen utama risiko kredit
- Menganalisis hubungan antara data dan kualitas kredit
- Memahami metode statistik dan machine learning dalam prediksi risiko
- Mengkaji peran model prediktif dalam keputusan kredit
- Mengidentifikasi indikator early warning risiko kredit
- Memahami konsep probability of default dan loss estimation
- Menganalisis dampak model terhadap kinerja portofolio kredit
- Mengembangkan pemahaman tentang governance model risiko kredit
- Merumuskan strategi implementasi model prediktif yang prudent
Course outline
1. Konsep Dasar Risiko Kredit dan Model Prediktif
- Definisi risiko kredit
- Komponen risiko kredit (PD, LGD, EAD)
- Evolusi manajemen risiko kredit
- Peran data dalam analisis risiko
- Prinsip dasar model prediktif
2. Kerangka Manajemen Risiko Kredit Perbankan
- Regulasi risiko kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Prinsip Basel untuk credit risk management
- Risk appetite framework
- Credit risk governance
- Peran komite risiko dan manajemen
3. Data dalam Model Prediktif Kredit
- Sumber data kredit internal dan eksternal
- Data historis dan perilaku nasabah
- Data cleansing dan preprocessing
- Feature selection dan feature engineering
- Risiko data bias dan missing data
4. Metode Statistik dalam Prediksi Risiko Kredit
- Logistic regression untuk default prediction
- Survival analysis dalam kredit
- Scorecard modeling
- Regression analysis
- Validasi statistik model
5. Machine Learning dalam Risiko Kredit
- Decision tree, random forest, dan gradient boosting
- Neural network untuk prediksi risiko
- Supervised learning vs unsupervised learning
- Model training dan testing
- Overfitting dan model robustness
6. Pengukuran Kinerja Kredit Berbasis Model
- Credit scoring system
- Portfolio quality measurement
- Non-performing loan (NPL) prediction
- Early warning system
- Stress testing portofolio kredit
7. Integrasi Model ke Keputusan Kredit
- Automated credit decision system
- Risk-based pricing
- Credit limit determination
- Policy rule integration
- Human judgment vs model output
8. Governance Model Risiko Kredit
- Model validation dan independent review
- Model risk management framework
- Auditability dan dokumentasi model
- Explainability model
- Pengawasan oleh manajemen dan dewan
9. Tantangan Implementasi Model Prediktif
- Kualitas dan ketersediaan data
- Infrastruktur teknologi
- Resistensi organisasi
- Risiko model drift
- Kepatuhan regulasi
10. Studi Kasus dan Simulasi Prediksi Kredit
- Analisis portofolio kredit bermasalah
- Simulasi prediksi default
- Evaluasi efektivitas model
- Diskusi kegagalan model risiko
- Penyusunan strategi peningkatan kinerja kredit berbasis model prediktif
Participants
- Credit
- Risk Management
- Information Technology
- Perencanaan & Pengembangan
- Banking
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
