Liquidity Risk Management & Contingency Funding Plan (CFP)
Liquidity Risk Management & Contingency Funding Plan (CFP)
Description
Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko utama dalam industri perbankan yang dapat berdampak langsung pada kelangsungan operasional dan stabilitas institusi. Ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dapat memicu krisis kepercayaan dan berdampak sistemik.
Di tengah volatilitas pasar, perubahan suku bunga, serta ketidakpastian ekonomi, pengelolaan likuiditas harus dilakukan secara proaktif, terukur, dan berbasis skenario. Selain itu, bank juga wajib memiliki Contingency Funding Plan (CFP) sebagai rencana darurat untuk menghadapi kondisi krisis likuiditas.
Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam mengelola risiko likuiditas secara komprehensif, termasuk perencanaan strategi pendanaan darurat yang efektif.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep dan pentingnya manajemen risiko likuiditas
- Mengidentifikasi sumber dan jenis risiko likuiditas
- Mengelola posisi likuiditas secara efektif
- Memahami indikator dan rasio likuiditas (LCR, NSFR, dll.)
- Menyusun Contingency Funding Plan (CFP) yang komprehensif
- Melakukan stress testing likuiditas
- Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis likuiditas
Course outline
1. Fundamentals of Liquidity Risk Management
- Definisi dan jenis risiko likuiditas
- Sumber risiko likuiditas di perbankan
- Dampak risiko likuiditas terhadap bank
2. Liquidity Risk Measurement & Monitoring
- Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Maturity mismatch & gap analysis
3. Liquidity Management Strategy
- Pengelolaan aset dan liabilitas (ALMA)
- Diversifikasi sumber pendanaan
- Strategi pengelolaan dana jangka pendek & panjang
4. Stress Testing for Liquidity
- Konsep stress testing
- Skenario krisis likuiditas
- Analisis dampak terhadap cash flow dan funding
5. Contingency Funding Plan (CFP)
- Tujuan dan komponen CFP
- Early warning indicators
- Sumber pendanaan alternatif saat krisis
6. Crisis Liquidity Management
- Strategi menghadapi bank run
- Manajemen komunikasi saat krisis likuiditas
- Koordinasi internal dan eksternal
7. Governance & Regulatory Framework
- Peran manajemen dan ALCO
- Kebijakan dan prosedur likuiditas
- Kepatuhan terhadap regulasi
8. Integration with Risk Management
- Keterkaitan dengan risiko lain (kredit, pasar, operasional)
- Enterprise Risk Management (ERM)
- Pelaporan dan monitoring terpadu
9. Case Study & Simulation
- Studi kasus krisis likuiditas
- Simulasi penyusunan CFP
- Diskusi best practice industri
Participants
- Risk Management
- Treasury & Investment
- Finance
- Perencanaan & Pengembangan
- Compliance & APUPPT
- Audit Internal
- Credit
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
