Advanced Credit Risk Assessment di Era Ketidakpastian Ekonomi
Advanced Credit Risk Assessment di Era Ketidakpastian Ekonomi
Description
Ketidakpastian ekonomi global maupun domestik—seperti fluktuasi suku bunga, inflasi, volatilitas pasar, hingga disrupsi geopolitik—menuntut perbankan untuk memiliki pendekatan penilaian risiko kredit yang lebih adaptif dan forward-looking. Metode konvensional yang hanya berbasis historical data seringkali tidak cukup untuk mengantisipasi perubahan kondisi ekonomi yang cepat.
Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kemampuan analis dan risk officer dalam melakukan advanced credit risk assessment dengan pendekatan berbasis skenario, stress testing, serta integrasi data makroekonomi dan sektoral. Dengan demikian, bank dapat menjaga kualitas portofolio kredit sekaligus tetap agresif secara terukur dalam ekspansi bisnis.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami dinamika risiko kredit di tengah ketidakpastian ekonomi
- Mengintegrasikan faktor makroekonomi dalam analisis kredit
- Menggunakan pendekatan forward-looking dalam risk assessment
- Melakukan stress testing terhadap portofolio kredit
- Mengidentifikasi sektor-sektor yang rentan dan resilient
- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kredit berbasis risiko
- Mengoptimalkan strategi mitigasi risiko secara proaktif
Course outline
1. Economic Outlook & Credit Risk Landscape
- Tren ekonomi global & domestik
- Dampak inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap kredit
- Sektor industri: peluang vs risiko
2. Limitations of Traditional Credit Analysis
- Keterbatasan historical financial analysis
- Risiko underestimasi dalam kondisi volatile
- Kebutuhan pendekatan forward-looking
3. Forward-Looking Credit Risk Assessment
- Incorporating macroeconomic indicators
- Leading vs lagging indicators
- Scenario-based credit analysis
4. Stress Testing & Sensitivity Analysis
- Konsep dan metode stress testing
- Simulasi dampak perubahan ekonomi terhadap debitur
- Sensitivity analysis (revenue, cost, interest rate shock)
5. Sectoral Risk Analysis
- Analisis risiko berbasis sektor industri
- Identifikasi sektor high risk vs defensive sector
- Early warning signal berbasis sektor
6. Advanced Financial Analysis
- Cash flow-based analysis
- Proyeksi keuangan dalam kondisi uncertain
- Analisis kemampuan bayar jangka panjang
7. Portfolio Risk Management
- Monitoring kualitas portofolio kredit
- Risk concentration & diversification
- Portfolio stress testing
8. Risk Mitigation Strategy
- Penyesuaian struktur kredit (tenor, covenant, pricing)
- Strategi restrukturisasi dini
- Penguatan collateral & risk buffer
9. Case Study & Simulation
- Studi kasus dampak krisis ekonomi terhadap kredit
- Simulasi penilaian risiko berbasis skenario
- Diskusi strategi mitigasi terbaik
Participants
- Risk Management
- Credit Risk
- Kredit / Lending
- Business Banking / Corporate Banking
- SME / Commercial Banking
- Data Analytics / Business Intelligence
- Finance
- Internal Audit
- Manajemen / Direksi
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
