Strategi Pengelolaan Investasi dan Portofolio Treasury untuk Meningkatkan Profitabilitas Bank Secara Berkelanjutan
Strategi Pengelolaan Investasi dan Portofolio Treasury untuk Meningkatkan Profitabilitas Bank Secara Berkelanjutan
Description
Dalam industri perbankan, fungsi treasury tidak hanya berperan dalam menjaga likuiditas, tetapi juga sebagai pusat pengelolaan investasi yang berkontribusi langsung terhadap profitabilitas bank. Pengelolaan portofolio investasi yang optimal menjadi kunci dalam menghasilkan return yang kompetitif sekaligus menjaga risiko tetap terkendali.
Di tengah dinamika pasar keuangan yang dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan kondisi ekonomi global, bank perlu mengadopsi strategi investasi yang adaptif, terdiversifikasi, dan berbasis risiko. Pendekatan modern dalam pengelolaan portofolio treasury menekankan keseimbangan antara return, risk, dan liquidity, serta integrasi dengan strategi bisnis bank secara keseluruhan.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman strategis dan teknis dalam mengelola investasi dan portofolio treasury secara efektif guna meningkatkan profitabilitas yang berkelanjutan.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami peran investasi dalam fungsi treasury bank
- Mengidentifikasi instrumen investasi yang digunakan dalam perbankan
- Menyusun strategi pengelolaan portofolio yang optimal
- Mengelola risiko dalam investasi treasury
- Menganalisis kinerja portofolio investasi
- Mengoptimalkan return dengan tetap memperhatikan likuiditas
- Mengintegrasikan strategi investasi dengan ALMA dan rencana bisnis bank
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan
- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan investasi
Course outline
A. Konsep Dasar Investasi Treasury
- Peran investasi dalam treasury bank
- Tujuan pengelolaan portofolio (return, risk, liquidity)
- Jenis instrumen investasi (obligasi, surat berharga, pasar uang, dll.)
- Hubungan investasi dengan profitabilitas bank
B. Strategi Pengelolaan Portofolio
- Diversifikasi portofolio
- Asset allocation strategy
- Active vs passive portfolio management
- Strategic vs tactical asset allocation
C. Analisis Instrumen Keuangan
- Analisis obligasi (yield, duration, convexity)
- Instrumen pasar uang dan pasar modal
- Penilaian risiko dan return
- Faktor makroekonomi yang mempengaruhi investasi
D. Manajemen Risiko Investasi
- Risiko pasar (suku bunga, harga)
- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Pengukuran risiko (Value at Risk / VaR)
E. Pengukuran Kinerja Portofolio
- Return on Investment (ROI)
- Risk-adjusted return (Sharpe Ratio, dll.)
- Benchmarking kinerja
- Evaluasi dan rebalancing portofolio
F. Integrasi dengan ALMA
- Peran ALMA dalam investasi treasury
- Sinkronisasi aset dan liabilitas
- Manajemen gap dan durasi
- Peran ALCO dalam pengambilan keputusan
G. Strategi Menghadapi Volatilitas Pasar
- Dampak perubahan suku bunga
- Strategi investasi dalam kondisi pasar tidak stabil
- Hedging risiko investasi
- Scenario analysis dan stress testing
H. Regulasi dan Tata Kelola
- Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait investasi bank
- Batasan dan limit investasi
- Prinsip kehati-hatian (prudential banking)
- Governance dalam pengelolaan portofolio
I. Studi Kasus & Workshop
- Analisis portofolio investasi bank
- Simulasi penyusunan strategi investasi
- Evaluasi kinerja portofolio
- Diskusi best practice industri
Participants
- Treasury & Investment
- Finance
- Risk Management
- Asset Liability Management (ALM)
- Market Risk
- Portfolio Management / Investment Management
- Data Analytics / Business Intelligence
- Business Development / Perencanaan & Pengembangan
- Manajemen / Direksi
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
